BTC 波动率：一周回顾（2024 年 10 月 28 日至 11 月 4 日）

关键指标：（香港时间10月28日下午4点 -> 11月4日下午4点）

• BTC/USD 价格上涨 +0.15% ($68,500->$68,600)，ETH/USD 价格下跌 -2.4% ($2,520->$2,460)

• BTC/USD ATM 波动率在年底（12 月）上升了 +3.7 个点（54.3->58.0），25 delta 偏度在年底下降了 -0.6 个点（3.7->3.1）

现货技术指标一览：

• 周三，币价创下历史新高，这最初让我们觉得我们低估了现货市场在大选前爆发的潜力。然而，币价未能守住高点，迅速回落，70000美元的价格再次成为主要阻力位。同时，最高价位将成为市场下一轮竞争的目标，前提是特朗普赢得大选。

• 我们目前认为，未来几天，货币价格可能在 $66k 和 $70k 之间波动，直到选举情况 指导这是下一个重大举措。

• 若哈里斯胜选，币价或将突破$63.5k至$64k的旗形支撑，并下行至$60k，甚至有可能在未来几天下滑至$54k附近的下行支撑区间。另一方面，若特朗普胜选，币价将突破$74k，甚至有潜力上行至$77k至$78k。

市场 主题：

• 交易活动 加密货币 随着 Polymarket 上美国大选赔率的波动，BTCUSD 现货价格也随之上涨。当特朗普获胜的赔率升至 67% 时，BTCUSD 现货价格一度突破 73.6 万美元，创下历史新高。然后，当周末民意调查将赔率推回 55% 时，该代币回落并测试 67.5 万美元。共和党赢得席位的赔率也从 48% 降至 37%。尽管赔率差距正在缩小，但各市场的价格走势反映出市场情绪仍然看涨，并为特朗普的胜利做准备。

• 美国非农就业数据（NFP）公布，为12k，远低于预期的100k。但市场普遍对此不以为然，将其归咎于最近的飓风和工人罢工。数据公布后，BTCUSD现货市场迎来一些新的资金流入，并短暂推高价格至$71.5k，随后回吐全部涨幅。市场对大选期间追涨持谨慎态度。

• Microstrategy 上周在其财报中公布了一项为期三年、规模达 1042 亿美元的比特币投资计划，主要通过发行股票和可转换债券来筹集资金，以增加其比特币持有量。虽然这在中期内应该会提振价格，但短期价格走势主要受到选举的影响。

BTC隐含波动率：

• 本周实际波动率有所上升，主要是由于 Polymarket 选举赔率的变化。赔率从 58% 上升到 67%，再到 54%（特朗普领先）。高频实际波动率上升至 40 多点，必须承认这在比特币历史上并不是一个特别高的数字，但比前几周明显要高。此外，11 月 1 日到期日结算后币价的变化表明，市场在选举前持有更多的空头 Gamma。

• 本周隐含波动率水平得到良好支撑，因为市场对 11 月期权的需求激增，主要是针对美国大选后的到期日。需求集中在 $75k 至 $80k 的上限执行价格范围内，但我们也看到了一些纯跨式/宽跨式期权 贸易 波动性。由于需求旺盛，波动性从近期低点反弹。

• 市场在周末将选举日的事件波动率定价至近期低点，因为高波动率滚动数据和 Theta 数据鼓励散户投资者在周末持有空头仓位。由于大选和 FOMC 结束后周五到期的跨式组合波动率仅存在 7% 溢价，我们认为持有多头 Gamma 应该在事件波动中有足够的获利空间。上周，仅仅 67% 至 54% 的赔率变化就使价格从高点 $73.5k 跌至低点 $67.5k，这表明在特朗普胜选后涨至 $75k 或在哈里斯胜选后跌至 $60k 应该并不困难。

偏度/峰度：

• 本周偏度继续下降，似乎在跟踪现货价格的走势和选举赔率的变化。11 月 8 日到期的偏度实际上大幅逆转，反映出滑点增加，因为市场为特朗普获胜做准备，并认为哈里斯的“意外”胜利将导致代币价格下跌。

• 本周，由于实时价格两侧均出现了买家，尤其是针对 11 月的到期日，峰度已从低点逐渐上升。

祝大家在接下来的一周里好运！

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