SignalPlus 波动率柱 (20240911)：绘制

北京时间上午9点，特朗普与哈里斯如期举行首场总统辩论，两人均未提及加密货币，而是主要讨论外交政策、移民等传统话题。Polymarket数据显示，随着辩论的进行，胜利的天平慢慢向哈里斯这边倾斜，市场的反应也凸显了交易员对大选结果的关注。虽然没有直接提到加密货币，但特朗普胜算下降的预期无疑传导到了数字货币的价格上。平局带来的政治不确定性让交易员更加谨慎，短期负面避险情绪再度出现，导致BTC一小时下跌-1.6%，随后测试$56,000支撑位。

来源：Polymarket

辩论过后，价格完成从高点的回调，在56500附近盘整，BTC实际日内波动率约为43%，远低于昨日期权市场的定价，隐含波动率曲线也在此基础上大幅下修，前端仍对今晚的CPI数据定价60%的波动率。

来源：SignalPlus

数据来源：Deribit（截至 9 月 11 日 16:00 UTC+8）

另一方面，Vol Skew的变化也体现了近期市场情绪的起伏。昨日BTC现货ETF结束负流入的表现被投资者视为市场情绪的转变，价格挑战58000，带动Vol Skew的回归。今日，虽然以太坊ETF也结束资金流出，BTC继续流入，但政治不确定性带来的负面避险情绪，还是给市场刚刚燃起的热情泼了一盆冷水。相应的，从交易的角度看，BTC的价格反弹和Vol Skew的回归，创造了低价买入Put的机会，尤其是在11月底，各种条件的看跌期权被大量买入。而在ETH上，这个市场带来的流量，则是大量卖出Call，比较有代表性的，就是20 SEP多头定制策略，同时卖出了2350和2400的看涨期权，获得了较高的Premium收益。

来源：SignalPlus，25 D RR 变更

来源：SignalPlus，交易数据

来源：SignalPlus，ETH 大宗交易数据

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