SignalPlus 波动率柱 (20240612)：盘前反弹

今晚的CPI数据、FOMC会议决议以及美联储对利率的展望无疑是市场关注的焦点，10年期美债收益率小幅回吐涨幅至4.40%附近，BTC价格与其依然保持较高的相关性，在$66000支撑位反弹，收复昨日一半跌幅，并升至$68000下方。

资料来源：投资

资料来源：TradingView

期权方面，随着美国经济事件的逐渐临近，前端IV大幅上涨，远端也小幅上调。交易方面，在价格反弹、Vol Skew较低、IV大幅上涨的情况下，前端昨日并未继续买入Put Flow，反而昨日大量看涨策略建立，BTC上比较有代表性的有13 JUN 68000 vs 69500 Call Spread (1287 BTC Per leg)和28 JUN 65000 vs 75000 Risky (450 BTC Per leg)；另一方面，The ETF Store总裁预计ETH Spot ETF S-1文件将在6月底前获批，ETH整体看涨期权买入比例也大幅提升，25 dRR整体已升至零以上，接近近三个月以来数据最高值；此外，在IV整体上行趋势下，ETH 28 JUN 24 IV略有下跌，主要驱动因素或来自几笔较大的Short Straddle策略。

数据来源：Deribit（截至 6 月 12 日 16:00 UTC+8）

来源：SignalPlus，美国重要经济数据公布前，前端 IV 飙升

来源：SignalPlus，ETH 交易量倾斜度整体大幅上升

数据来源：Deribit，ETH 交易总体分布

数据来源：Deribit，BTC交易总体分布

来源：Deribit Block Trade

来源：Deribit Block Trade

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本文来源于网络：SignalPlus 波动率专栏（20240612）：盘前反弹

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