SignalPlus 波动率柱（20240516）：宏观经济向好，BTC 重回 66,000

昨日（5月15日-24日）重要经济数据公布，连日来，连续三份通胀数据超预期，而美国CPI指数则大致符合预期；零售数据则意外持平，延续近期消费数据的疲软态势。虽然目前通胀水平和势头仍远高于美联储目标，但这两项数据在一定程度上缓解了市场对于物价再次加速上涨的担忧，恢复了市场对于美联储9月降息的信心，美债收益率短期内有所回落，美股三大股指也收涨约1%，创下历史新高。

资料来源：SignalPlus，经济日历

资料来源：投资

数字货币方面，在美国经济数据走弱的提振下，BTC价格一路上涨突破66000大关，引发社区狂欢。BTC现货ETF近期的流入也较为健康，虽然IBIT不再有增长，但昨日单日总流入量达303$m，主要贡献者为FBTC和BITB。另一方面，从下面的对比图可以看出ETH在这轮行情中的表现相对较差，在过去24小时内仅收获了BTC涨幅的一半，重回3000美元附近。

资料来源：TradingView

来源：Farside Investors

期权方面，BTC与ETH的隐含波动率水平也呈现出截然不同的变化，BTC主要变化体现在中长期IV的上行，近一天的大宗交易也主要分布在中长期，最大手数为277.5 BTC/腿的Long Straddle，看涨6月底的波动率，以及卖出May、买入June Call的对角价差。ETH前端IV大幅下跌，吸引了一批Buy 17 MAY vs Sell 24 MAY交易，每腿成交量高达19,450 ETH。同时，期权链上也有不少5月底的看涨期权仓位。虽然ETH近期表现相对较差，但仍有交易者为其下一步的上行空间买单。

数据来源：Deribit（截至 5 月 16 日 16:00 UTC+8）

来源：SignalPlus

数据来源：Deribit，ETH 交易总体分布

数据来源：Deribit，BTC交易总体分布

来源：Deribit Block Trade

来源：Deribit Block Trade

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