加密市場情緒研究報告（2024.05.03-05.10）：美國非農業資料遠超預期，比特幣反彈

美國非農業數據遠低於預期，比特幣創新低後反彈

資料來源： https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227

美國4月非農業就業人數增幅明顯低於預期，為六個月來最小增幅，失業率意外升至3.9%。薪資年增幅為3.9%，低於預期和前值，有利於通膨降溫。數據公佈後，交易員預計聯準會首次降息時間將從11月提前至9月。數據發布後，比特幣在短時間內從低點$59,000反彈至高點$65,500。

距離下次聯準會會議還有大約 34 天（2024 年 6 月 13 日）

https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組件

技術指標

價格走勢

過去一周，BTC價格上漲6.8%，ETH價格上漲1.68%。

上圖是近一周BTC的價格走勢圖。

上圖是近一周ETH的價格走勢圖。

表格顯示了過去一週的價格變化率。

價量分佈圖（支撐位和阻力位）

過去一周，BTC上漲並形成密集交易區域，而ETH價格則在密集交易區域內波動。

上圖為近一週BTC密集交易區域分佈。

上圖為近一週ETH密集交易區域分佈。

表格顯示了過去一週BTC和ETH的周密集交易區間。

成交量和持倉量

近一周，BTC、ETH交易量為5月3日非農業數據發佈時最大； BTC、ETH持倉量均小幅增加。

上圖上方為BTC的價格走勢，中間為交易量，下方為持股量，淺藍色為1日均線，橘色為7日均線。 K線的顏色代表當前狀態，綠色表示價格上漲受到成交量的支撐，紅色表示平倉，黃色表示慢慢累積倉位，黑色表示擁擠狀態。

上圖上方為ETH的價格走勢，中間為交易量，下方為持倉量，淺藍色為1日均線，橘色為7日均線。 K線的顏色代表當前狀態，綠色表示價格上漲受到成交量的支撐，紅色表示平倉，黃色表示慢慢累積倉位，黑色表示擁擠。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周，歷史波動率最高時BTC上漲5.3，最高波動率ETH下跌5.6； BTC、ETH隱含波動率雙雙下跌。

黃線是歷史波動率，藍線是隱含波動率，紅點是其7日平均值。

事件驅動

從事件來看，美國非農業數據遠低於預期。數據公佈後，比特幣和以太幣均迅速從低點反彈。

情緒指標

動量情緒

過去一周，比特幣/黃金/納斯達克/恆生指數/上證300中，比特幣表現最強，恆生300表現最差。

上圖為近一周不同資產的走勢。

貸款利率_貸款情緒

近一週美元貸款平均年化報酬率為11.1%，短期利率約11.9%左右。

黃線為美元利率最高價，藍線為最高價75%，紅線為最高價75% 7日均線。

表格顯示過去不同持有日美元利率的平均回報

資金費率_合約槓桿情緒

近一週BTC手續費平均年化報酬為4.5%，合約槓桿情緒持續低迷。

藍線是BTC在幣安上的資金費率，紅線是其7日平均值

表格顯示了過去不同持有天數的BTC費用平均報酬。

市場相關性_共識情緒

近一週入選的129個幣種相關性下降至0.46左右，不同品種之間的一致性大幅下降。

上圖中，藍線是比特幣的價格，綠線是[1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape、apt、 arb、ar、astr、atom、音訊、avax、axs、bal、樂團、bat、bch、bigtime、模糊、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、網路、 dash、doge、 dot、dydx、egld、enj、ens、eos 等、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、 iost、iotx、jasmy 、kava、klay、ksm、ldo、link、loom、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、一、ont 、 op、 pendle、 qnt、 qtum、 rndr、 玫瑰、 符文、 rvn、 沙、 sei、 sfp、 skl、 snx、 sol、 ssv、 stg、 storj、 stx、 sui、 sushi、 sxp、 theta、 tia、 trx、 t 、uma、uni 、vet、waves、wld、woo、xem、xlm、xmr、xrp、xtz、yfi、zec、zen、zil、zrx] 整體相關性

市場廣度_整體情緒

過去一週入選的129個幣種中，44%的價格相對於BTC而言位於30日均線上方，47%的價格相對於BTC位於30日均線上方，11%的價格相對於最低價大於20%近30天最高價，且7%的價格與近30天最高價的差額小於10%。過去一週的市場廣度指標顯示，整體市場處於逐步復甦階段。

上圖為【1000 floki, 1000 lunc, 1000 pepe, 1000 shib, 100 0x ec, 1inch, aave, ada, agix, algo, ankr, ant, ape, apt, arb, ar, astrtom ,audankr,xtom, ape, apt, arb, ar, astrxtom ,aud axs、bal、band、bat、bch、bigtime、blur、bnb、btc、celo、cfx、chz、ckb、comp、crv、cvx、cyber、dash、doge、dot、dydx、egld、enj、ens、eos等、eth、fet、fil、flow、ftm、fxs、gala、gmt、gmx、grt、hbar、hot、icp、icx、imx、inj、iot、iotx、jasmy、kava、klay、ksm、ldo、連結、 loom 、lpt、lqty、lrc、ltc、luna 2、magic、mana、matic、meme、mina、mkr、near、neo、ocean、one、ont、op、pendle、qnt、qtum、rndr、rose、rune、 rvn、 sand、sei、sfp、skl、snx、sol、ssv、stg、storj、stx、sui、壽司、sxp、theta、tia、trx、t、uma、uni、獸醫、波浪、wld、woo、xem、 xlm, xmr, xrp, xtz, yfi, zec, zen, zil, zrx] 每個寬度指標的30 天比例

總結

過去一周，非農業數據公佈後，比特幣（BTC）和以太幣（ETH）價格上漲，但隨後以太幣大幅回落。當比特幣升至 5.3 時，歷史波動達到最大值，而以太幣則在回落至 5.6 時達到最大值。非農數據公佈後成交量達到最高，持倉量小幅增加。隱含波動率整體呈下降趨勢。資金費率維持低位，市場廣度指標顯示市場正逐步復甦。事件方面，美國非農業數據遠低於預期，數據公佈後比特幣和以太幣迅速從低位反彈。

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