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BTC 波動性:2024 年 10 月 28 日至 11 月 4 日一週回顧

BTC 波動性:2024 年 10 月 28 日至 11 月 4 日一週回顧

關鍵指標:(香港時間10月28日下午4點 -> 11月4日下午4點)

  • BTC/USD價格上漲+0.15%($68,500->$68,600),ETH/USD價格下跌-2.4%($2,520->$2,460)

  • BTC/USD ATM波動率年底(12月)增加+3.7點(54.3->58.0),25 Delta偏度年底減少-0.6點(3.7->3.1)

現貨技術指標一覽:

BTC 波動性:2024 年 10 月 28 日至 11 月 4 日一週回顧

  • 週三,該幣的價格創下歷史新高,這最初讓我們感覺我們低估了現貨市場在大選前爆發的潛力。但幣價未能維持高點,迅速回落,7萬美元價格再次成為主要阻力位。同時,如果川普當選,設定的最高價格將成為下一輪市場競爭的目標。

  • 目前我們認為,未來幾天幣價可能會在$66k和$70k之間波動,直到選舉情況 指導這是下一個重大舉措。

  • 如果哈里斯獲勝,代幣的價格可能會突破 $63.5k 至 $64k 的旗形支撐位,並下跌至 $60k。未來幾天甚至有可能下滑至$54k附近的較低支撐區間。另一方面,如果川普獲勝,該幣的價格將突破$74k,甚至有可能上漲至$77k至$78k。

市場 主題:

  • 貿易活動在 加密貨幣 隨著美國大選賠率的波動,Polymarket 的空間增加。當川普勝率升至67%時,BTCUSD現貨價格短暫突破7.36萬美元,創下歷史新高。然後,當週末民調將賠率推回 55% 時,代幣回落並測試 67,500 美元。共和黨獲得席位的賠率也從48%下降至37%。儘管賠率差距縮小,但整個市場的價格走勢反映出市場情緒仍然看漲,並為川普的勝利做準備。

  • 美國非農就業數據 (NFP) 數據為 12,000,遠低於預期的 100,000。但市場普遍對此不以為然,將其歸因於最近的颶風和工人罷工。數據發布後,BTCUSD 現貨市場出現了一些新的資金流入,並短暫將價格推高至 $71.5k,然後吐出全部漲幅。市場對於在選舉期間追逐漲幅持謹慎態度。

  • Microstrategy上週在財報中宣布了一項為期三年、$420億美元的比特幣投資計劃,主要透過發行股票和可轉換債券籌集資金,以增加其比特幣持有量。雖然這應該會在中期提振價格,但短期價格走勢主要受到選舉的影響。

比特幣隱含波動率:

BTC 波動性:2024 年 10 月 28 日至 11 月 4 日一週回顧

  • 本週已實現波動性增加,主要是由於 Polymarket 選舉賠率的變化。賠率從 58% 變為 67% 再到 54%(川普領先)。高頻實際波動率升至 40 左右的水平,必須承認,這在比特幣歷史上並不是一個特別高的數字,但明顯高於前幾週。此外,11月1日到期日結算後幣價的變化表明,市場在大選前持有更多空頭Gamma。

  • 本週隱含波動率水準得到了很好的支撐,因為市場對 11 月選擇權(主要是美國大選後的到期日)出現了一波需求。需求集中在 $75k 至 $80k 的執行價格上限範圍內,但我們也看到了一些純跨式跨式/寬跨式跨式 貿易 揮發性。由於需求旺盛,波動性從近期低點反彈。

  • 由於高波動性滾動數據和 theta 數據鼓勵散戶投資者在周末持有空頭頭寸,市場已將選舉日的波動性在周末降至近期低點。由於跨式組合組合的波動率僅比選舉和 FOMC 後週五到期的 7% 溢價,我們認為持有多頭 Gamma 在事件波動中應該有足夠的利潤空間。賠率從 67% 變為 54%,上週價格從高點 $73.5k 跌至低點 $67.5k,這表明川普獲勝後上漲至 $75k 或哈里斯獲勝後下跌至 $60k 應該不難。

偏度/峰度:

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  • 本週偏度繼續向下移動,似乎追蹤現貨價格的變動和選舉賠率的變化。 11 月8 日到期的偏度實際上相當戲劇性地向下反轉,反映出隨著市場為川普獲勝做好準備並相信「意外」哈里斯獲勝將導致代幣價格下跌,滑點更大。

  • 隨著即時價格兩側買家的湧現,尤其是 11 月到期日,峰度已從本週的低點逐漸上升。

祝大家接下來的一週一切順利!

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