北京時間上午9:00，川普與哈里斯如期舉行首場總統辯論。兩人都沒有提及加密貨幣，但主要討論了外交政策和移民等傳統話題。 Polymarket的數據顯示，隨著辯論的進展，勝利的天秤慢慢轉向哈里斯，市場反應也凸顯了交易者對選舉結果的關注。雖然沒有直接提及加密貨幣，但川普獲勝幾率下降的預期無疑傳導到了數位貨幣的價格上。抽籤帶來的政治不確定性讓交易者更加謹慎，短期負面避險情緒再度出現，導致BTC一小時內下跌-1.6%，隨後測試$56,000支撐位。
資料來源：Polymarket
爭論結束後，價格從高點完成回調，在56500附近盤整。隱含波動率曲線也在此基礎上大幅下修，前端依然定價今晚CPI數據的60%波動率。
來源：SignalPlus
資料來源：Deribit（截至 9 月 11 日 16:00 UTC+ 8）
另一方面，Vol Skew的變化反映了近期市場情緒的起伏。昨天，BTC現貨ETF結束負流入的表現被投資人視為市場情緒的轉變。價格挑戰 58,000 並導致 Vol Skew 回歸。今日，雖然以太坊ETF也結束了資金流出，BTC繼續流入，但政治不確定性帶來的負面避險情緒依然為市場剛點燃的熱情澆了一盆冷水。相應地，從交易的角度來看，價格的反彈和Vol Skew的回歸創造了買入BTC看跌期權的廉價機會，並且大量買入了各種條款的看跌期權，尤其是在11月底。在ETH上，這個市場帶來的流量就是大量的賣出買權。比較有代表性的就是20 SEP批量客製化策略，同時賣出2350份和2400份看漲期權，獲得了高額溢價收入。
來源：SignalPlus，25 D RR 變化
資料來源：SignalPlus，交易數據
資料來源：SignalPlus、ETH 大宗交易數據
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本文來源於網路：SignalPlus波動率專欄（20240911）：繪製
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