策略測試02锝淥KX與AICoin研究院：網格策略

OKX攜手優質資料平台AICoin推出一系列經典策略研究，旨在透過資料量測、策略特徵等核心維度分析，幫助使用者更好地理解與學習不同策略，避免盲目使用。

網格交易是一種系統化的交易策略，其核心原理是在預設的價格範圍內劃分多個網格，進行逆勢操作－價格下跌時買入，價格上漲時賣出。該策略透過保持多空頭寸平衡、自動化執行交易、透過頻繁的小額交易累積利潤來減少情緒幹擾。強調靈活調整參數以適應市場變化，注重風險控制和資金管理，特別適合在波動市場中長期操作。儘管它在橫盤市場中表現良好，但在趨勢市場中可能會錯過重大趨勢。網格交易的成功實施需要根據具體資產和市場環境靈活運用這些原則，同時謹慎控制風險，避免槓桿過高。

一般來說，網格策略分為現貨網格和合約網格兩種。其中，合約網格分為多頭模式、空頭模式、中性模式三種，每種模式都有自己適合的市場條件。 （註：合約網格中性模式以下簡稱中性合約網格）

第02期介紹了網格策略，用3個大數據模型測試【中性合約網格現貨網格】：

模型一：1小時橫盤波動週期下的中性合約網格與現貨網格

模型二：振盪下行4小時運轉週期下的中性合約網格與現貨網格

模型3：1日震盪上行週期下的中性合約網格與現貨網格

本次資料測試中，中性合約網格運作標準為：以策略開啟時交易對的市場價格為中心，決定網格下限和上限，並將掛單劃分為高於市場價格並低於市場價格。當價格高於市場價格時，每當價格突破一格時賣出建空，每當價格跌破每一格時買入平倉，從而獲得價格下跌的利潤。

合約網格中性模式現貨網格策略可以用一句話來概括：聚焦區間交易，在縝密的風險管理和參數最佳化的前提下，提供了一種理性的交易方法。

優缺點比較

整體而言，橫盤市場降低了趨勢風險，兩種策略可以更重視區間交易。但需要警覺市場突破目前波動區間的可能性，可能需要調整網格參數。使用者可以根據觀察到的價格波動範圍考慮優化網格間距。嘗試動態調整網格以適應可能的波動範圍變化。

此外，兩者在操作方式和風險管理方面也有明顯差異。中性合約網格適用於雙向交易和高槓桿合約市場，強調在波動中捕捉機會並承擔較高風險；而現貨網格適合單向交易且現貨市場較穩定，適合較保守的交易策略。兩者的核心概念相似，但在實際應用中，需要根據交易者的風險承受能力和市場情況進行選擇。

其中，中性合約網格交易策略結合了網格交易和市場中性策略的優點，提供了多重優勢。它透過多空對沖降低系統性風險，利用高頻小額交易和市場波動獲利，降低方向性風險。該策略具有高度的靈活性和適應性，可以自動化並應用於多種資產，並為市場提供流動性，但實施起來比較複雜。

型號1

模型為：橫盤1小時運行週期下的中性合約網格與現貨網格

圖片1： 合約中性網格1小時橫盤波動；來源：AICoin

圖2：1小時橫盤波動的現貨網格 ;來源：AICoin

型號2

模型為：中性合約網格與現貨網格處於4小時下行振盪週期

圖 3：4 小時中性合約網格 向下 搖擺 ;來源：AICoin

圖4： 點網格 4小時震盪下行 ;來源：AICoin

型號3

模型為：中性合約網格與現貨網格處於1日震盪上行週期

圖 5：向上振盪 1 -天 中立合約網格；來源：AICoin

圖 6：1 天向上振盪 點網格；來源：AICoin

分析總結

網格策略在不同的市場條件下表現不同。交易者需要根據市場走勢，權衡風險和收益，選擇合適的策略。模型1和模型3中，中性合約網格報酬率明顯高於現貨網格，尤其是在模型3震盪上行的環境下，中性合約網格報酬率高達11.28%。在模型2的震盪下行環境下，中性合約網格和現貨網格均出現虧損，顯示中性合約網格和現貨網格在下跌行情中表現不佳。

透過觀察模型1、2、3的現貨網格的表現可以知道，在不同的市場環境下，現貨網格的中標率波動較大，現貨網格的表現也相對不穩定。中性合約網格雖然有較高的效益，但由於槓桿的使用，也伴隨著較高的風險。例如，在模型2的波動下行市場中，槓桿會放大損失，而現貨交易相對穩定，但在不利的市場條件下可能會導致損失。

具體來說：

1、策略績效

合約網格策略一般在不同的市場環境下表現出較高的獲利潛力，但也可能面臨較大的風險。

現貨網格策略在橫盤整理和上漲的市場中表現良好，但在下跌的市場中會遭受損失。

2、風險和效益

中性合約網格策略透過槓桿的使用獲得了較高的絕對收益，但也帶來了較高的風險。儘管現貨網格策略的絕對效益較低，但考慮到不使用槓桿，其風險調整後的效益在某些情況下可能更具吸引力。

3.市場適應性

中性合約網格策略在不同市場環境下表現相對穩定。現貨網格策略在上漲或橫盤市場中表現較好，但在下跌市場中容易出現損失。

4. 交易活動

中性合約網格策略通常具有較高的交易頻率和交易金額，這可能有助於捕捉更多的市場機會，但也可能導致更高的交易成本。

五、適用投資者

中性合約網格策略可能更適合風險承受能力較高、對市場了解較深入的投資者。現貨網格策略可能更適合風險承受能力較低、追求穩定收益的投資者。

6. 風險 管理

當使用中性合約網格策略時，需要更仔細的風險管理，包括設定停損和監控槓桿水平。

綜上所述，兩種策略各有優勢。 中性合約網格策略提供了更高的潛在回報和更好的市場適應性，但也帶來了更高的風險。現貨網格策略雖然效益相對較低，但風險也較低，在某些市場環境下仍能提供穩定的效益。投資者應根據自身風險承受能力、投資目標和市場判斷選擇合適的策略。

OKXAICoin網格策略

目前，OKX策略交易提供便利且多樣化的策略品種。其網格策略主要包括：現貨網格、合約網格、無限網格。無論是OKX現貨網格策略或是OKX合約網格策略，本質都是在特定價格區間執行低買高賣的自動化策略。用戶只需設定範圍內的最高和最低價格，並確定細分的格子數量即可開始運行策略；如果有需要，您也可以提前設定觸發條件，當市場行情達到觸發條件時，策略就會自動開始運作。策略會計算各小格的低買高賣價格，自動下單，隨著市場的波動不斷低買高賣，賺取波動利潤。

然而，OKX合約網格策略交易與現貨網格策略交易有三個關鍵差異：

1）合約網格策略在合約市場交易，現貨網格策略在現貨市場交易。

2）合約網格策略可以使用槓桿，但現貨網格策略不能使用槓桿

3）合約網格策略支援多頭、空頭、中性三種交易策略，而現貨網格策略僅支援單向交易。

目前OKX網格策略支援兩種建立模式：

1）手動建立：根據自己對振盪行情範圍的判斷，設定參數和觸發條件。目前OKX現貨網格策略和合約網格策略可以設定兩種觸發類型：價格觸發和RSI技術指標觸發。

2）智慧創建：直接使用系統智慧推薦的網格策略參數。

如何在OKX上取得更多策略交易？使用者可以透過OKX APP或官網進入交易板塊的策略交易模式，然後點擊策略方塊或建立策略即可開始體驗。除了自己制定策略外，策略廣場目前還提供品質策略和與策略領導者一起制定的品質策略。使用者可以複製策略或遵循策略。

OKX策略交易具有操作簡單、費用低廉、安全等多重核心優勢。操作上，OKX提供智慧參數，幫助使用者更科學地設定交易參數；並提供圖文和影片教程，幫助使用者快速入門和掌握。費用方面，OKX全面升等費率體系，大幅降低用戶交易費用。在安全方面，OKX擁有全球頂尖專家組成的安全團隊，可為您提供銀行級的安全防護。

此外，AICoin也提供用戶多種策略交易，讓用戶更快速、直覺地了解當前行情。使用者可以在AICoin產品左側邊欄的策略選項中找到策略廣場選項。點擊此處，您可以在介面下方的精選策略中找到網格交易策略。

同時，AICoin網格策略支援手動建立和AI網格。在左側邊欄的市場選項中找到下面的 AI 網格。在該介面中，使用者可以看到AI針對該交易對建議的網格策略以及手動建立選項。除了網格交易策略之外，本系列還將介紹其他幾種交易策略，包括全幣種DCA策略。這些交易策略可以在左側邊欄的策略廣場中找到。

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本文僅供參考，僅代表作者觀點，不代表OKX立場。本文無意提供 (i) 交易建議或交易推薦； (ii) 購買、出售或持有數位資產的要約或招攬； (iii) 財務、會計、法律或稅務建議。我們不保證此類資訊的準確性、完整性或有用性。持有數位資產（包括穩定幣和NFT）涉及高風險，並且可能會大幅波動。您應該根據您的財務狀況仔細考慮交易或持有數位資產是否適合您。請諮詢您的法律/稅務/貿易專業人士以了解您的具體情況。請負責了解並遵守當地適用的法律法規。

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