BTC 波動性：2024 年 8 月 5 日至 12 日一週回顧

關鍵指標：（香港時間8月5日下午4點 -> 8月12日下午4點）

• BTC/美元 +11% ($52,700 -> $58,500)，ETH/美元 +8% ($2,360 -> $2,550)

• BTC/USD 12月（年末）ATM波動率下降0.5%（62 -> 61.5），12月25日日RR波動率上升0.3%（3.3 -> 3.6）

• 全球風險逆轉導致BTC價格快速跌破58K-59K關鍵支撐位，引發停損單被觸發，導致跌至50K主要支撐位。

• BTC價格隨後恢復至54k上方，因此目前的交易區間價格預計在54k至64k之間。

• 預計短期支撐位在57k，阻力位在63k。

市集活動

• 傳統金融市場在經歷了波動性大幅上升、觸發停損指令的低點後，目前已逐漸回歸。由於近期全球資產實際波動率上升，市場後期呈現波動性，試圖重新調整部位。

• 上週地緣政治相對平靜，週內波動大部分似乎是由流動性不足的市場流動所驅動的，而不是整體市場情緒的重大轉變。

• BTC 市場在 50k 左右有強勁的購買需求，可能來自於 50k 以下購買量的兩倍的累加器產品，從而增加了對 BTC 的需求。 ETH 的過度開放拖累了市場，導致其恢復速度不如比特幣（根據波動性，您預計它會上漲 15% 左右，而不是 8%）。

• 加密貨幣市場 Vega 在本週的大部分時間裡都表現出強勁的買盤，因為交易員似乎受到市場波動的輕微誤導，並採取了波動性空頭頭寸。然而，週四晚間和週五的新一輪拋售似乎讓他們補倉，導致Vega在周末前逐漸下跌。由於現貨和永續合約流動性依然稀缺，實際波動率仍處於較高水準。

ATM 隱含波動率：

• 過去一周，前端隱含波動率峰值隨著現貨價格的移動而持續下降，但整體波動水平仍保持在較高水平，直到週四和週五拋售壓力緩解。

• 在傳統金融市場，VIX 波動性指數週一飆升至 65 的高點，隨後回落至 22-28 的區間，收於 20.6。

• 在 CPI 數據發布之前，前端波動性已從週末低點回升；如果CPI 釋放平靜且市場維持在當前區間，我們預期前端波動性將回到7 月下旬的水平。在這種情況下，我們預計腹部 FVA 會表現得更好。

偏度/凸度：

• 週一晚間市場經歷恐慌性買盤後，隨著現貨價格回升，迅速回升。本週，蝶形和風險逆轉逐漸回落，目前已回到長期趨勢區間。週一早晨CPI發布前，前期出現小幅擠壓，但早盤有所緩解。

• 現貨波動率在某些地區呈現顯著負相關；即當現貨價格從高點回落時，隱含波動率迅速被推高。由於市場情緒依然緊張，一些疊加供應使得交易者更願意以更高的現貨價格將波動性標記到更低的水平。

• 上織女星的市場需求/出價持續存在，而由於現貨價格較低，到年底，上織女星的供應可能會減少。

祝您本週交易順利！

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本文源自網路：BTC波動：2024年8月5日-12日一週回顧

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