策略測試01｜OKX與AICoin研究院：定投策略

OKX攜手優質資料平台AICoin推出一系列經典策略研究，旨在透過資料量測、策略特徵等核心維度分析，幫助使用者更好地理解與學習不同策略，避免盲目使用。

固定投資策略是策略交易中最經典的策略之一。通俗地說，策略交易是幫助用戶進行自動交易的工具，它比手動交易具有降低風險、簡化操作等優勢。定投策略是一種定期固定金額交易的方式，分散了市場一次性投資的風險，平滑了交易成本。透過長期堅持固定金額交易，可以利用時間複利的效應來達到獲利的目的。

第01期介紹了定投策略，並使用2個大數據模型來測試BTC定投策略：

1）分析比特幣誕生以來不同減半週期固定投資所能產生的收益

2）分析近4年每年固定投資所產生的效益

本次數據測試將使用基於時間的固定投資策略模型。定投標準為：每週一0:00（UTC+8）定投，定投金額為0.1 BTC。每次定投前，將前一次定投的利潤結算一次，留下先前投資的本金總額。

用一句話概括定投策略：對於長期持有BTC的人來說，市場會反映長期價值。

比較優缺點

總的來說，定投策略是一種適合一般交易者的長期交易策略。它可以有效平滑市場波動，培養有紀律的交易習慣，但也需要交易者有一定的耐心和長遠眼光。

型號1

分析比特幣誕生以來不同減半週期固定投資所能產生的回報

註：由於回測系統的設置，交易金額包含買入BTC和賣出BTC的總成本。例如，如果您在第一個定投日買入0.1 BTC，則在第二定投日賣出0.1 BTC並買入0.2 BTC，以此類推。

型號2

分析近四年每年固定投資所產生的效益

註：由於回測系統的設置，交易金額包含買入BTC和賣出BTC的總成本。例如，如果您在第一個定投日買入0.1 BTC，則在第二定投日賣出0.1 BTC並買入0.2 BTC，以此類推。

分析總結

模型一的定投策略是基於比特幣產業週期，跨越了從比特幣誕生初期獎勵到第三次減半的四個產業週期。每個週期的固定投資數量、交易金額和收益率都不同。模型1表明，隨著時間的推移和比特幣價格的上漲，固定投資收益大幅增加，並且不可能捕獲最大收益。例如，第二週期的良率是9.74%，而第三個週期的良率躍升至170.03%。模型1適合長期交易者。透過較長時間跨度的固定投資，逐步累積比特幣，平滑市場波動，最終獲得可觀的長期回報。雖然各週期勝率有所波動，但整體維持在50%以上，表現出較高的穩定性和抗風險能力。雖然收益率較高，但主要是由於比特幣本身價格波動較大，穩健性不足，因此需要關注市場波動對收益的影響。

模型2的定投策略以年份為單位，分析2020-2023年比特幣每年的定投收益，每年定投次數固定為52次，持幣總量維持在5.2 比特幣。每年固定投資收益率波動較大。例如，2021年的收益率為21.47%，而2022年則出現負收益率-48.75%。這說明年度固定投資策略受短期市場波動影響較大。模型2強調，即使在短期內（例如一年），固定投資策略也將面臨負收益的風險。適合短期觀察市場表現的交易者。透過每年的固定投資，他們可以快速評估市場狀況並調整交易策略。雖然收益波動較大，但勝率仍是50%。整體來看，近年來雖然有正收益，但收益率水準低於模型1，且短期勝率和收益率不如長期策略穩定。

從收益和風險的角度來看，模型1雖然在某些週期具有極高的收益，但需要承擔比特幣大幅波動的風險，即高收益伴隨著高風險。模型2表明，年定投資策略短期波動較大，不適合追求穩定收益的保守交易者，即短期策略充滿不確定性。總之，定投策略更適合長期交易，能夠抵禦市場波動。對於具有長期交易眼光的交易者來說，兩種模型中，模型一所示的長期定投策略更適合，因為它在多個週期中表現出更高的勝率和回報率。總之，雖然定投策略相對穩定，但不同模式的定投策略也會產生較大的差異，無論是風險或效益。使用者在使用定投策略時需要進一步區分。

OKXAICoin定投策略

固定投資策略是成本平均法最直接的交易策略之一。 OKX的固定投資策略使成本平均（DCA）策略的實施更加簡單，支援購買20多種不同的加密資產。使用者可以使用自己的USDT餘額在選定的時間間隔投資單一加密資產，也可以根據自己偏好的交易組合以不同比例同時投資多個加密資產，從而平均購買價格。

目前，OKX定投策略增加了更多暫停和重啟、交易幣種切換、定投幣種價格區間設定等新功能（即允許用戶設定每個定投幣對的價格區間，以及定投操作僅在價格範圍內進行）、編輯參數、查看歷史等，幫助用戶更方便、有效率地進行定投策略交易。

如何接入OKX策略交易？使用者可以透過OKX APP或官網進入交易板塊的策略交易，然後點擊策略廣場或建立策略即可開始體驗。除了自己制定策略外，策略廣場目前還提供品質策略和與策略領導者一起制定的品質策略。使用者可以複製策略或遵循策略。

OKX策略交易具有操作簡單、費用低廉、安全等多重核心優勢。

操作上，OKX提供智慧參數，幫助使用者更科學地設定交易參數；並提供圖文和影片教程，幫助使用者快速入門和掌握。費用方面，OKX全面升等費率體系，大幅降低用戶交易費用。在安全方面，OKX擁有全球頂尖專家組成的安全團隊，可為您提供銀行級的安全防護。

目前，OKX策略交易提供便利多樣的策略產品，主要包括：

• 網格策略：現貨網格、合約網格、無限網格

• 成本平均：合約馬丁格爾（Contract DCA）、現貨馬丁格爾（Spot DCA）、固定投資策略

• 組合套利：錢幣寶、逢低買進、頂出逃生、套利單

• 大訂單拆分：冰山策略、時間加權策略

• 訊號交易：訊號策略

其中格子型和常購買的屯幣寶型是最簡單、最好用的策略。同時，套利訂單、冰山策略、時間加權策略更適合高淨值用戶，因為使用這些策略需要面對更複雜的風險情況。

此外，AICoin也提供用戶多種策略交易，讓用戶更快速、直覺地了解當前行情。用戶可以在AICoin產品左側欄的市場選項中找到自訂指標/回測/真實交易選項。點擊此處，在社區指標中搜尋固定投資，即可找到固定投資策略的代碼。

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