SignalPlus波動率專欄（20240614）：ETF再次出現大規模資金流出

在本週的FOMC會議上，聯準會的官方聲明和點陣圖為市場帶來了鷹派的影響。預測顯示，2024年只會降息一次，年底核心PCE通膨預計將達到2.8%（高於先前預測的2.6%）。不過，鮑威爾隨後在採訪中將討論拉回到鴿派立場，指出大多數官員沒有考慮到會前剛發布的低於預期的CPI數據。交易員也更傾向於關註消費者物價指數數據帶來的利好，而不是聯邦公開市場委員會的聲明。 10年期公債連日跌至4.20%關口，美股再創新高。

資料來源：投資

數位貨幣方面，BTC與宏觀環境/美債短暫脫鉤。 ETF再次大幅流出，FBTC和GBTC分別損失$106.4百萬和$61.5百萬，方舟旗下ARKB也損失$53百萬。本週迄今淨流出已達$5.64億。

此外，知名交易員Peter Brandt也表達了他對近期走勢的看法。他認為，如果短期內沒有反彈，幣價的下行壓力將會持續。此外，從技術分析來看，如果BTC價格跌破$65,000支撐位，則很可能繼續跌向$60,000關口，下一步下跌是$48,000低點。誠然，BTC連續三個月未能挑戰新高，市場看空情緒短期內並未消退，但布蘭特仍指出未來上漲趨勢的潛力，強調價格走勢駝峰伴隨著暴跌，然後是上漲和下跌，通常發生在牛市之前。

資料來源：Farside 投資者

來源：TradingView

選擇權方面，午間隱含波動率大幅攀升至日內高位，BTC出現以28 JUN 24 66000-68000 Long Strangle為代表的看漲波動策略，並於24年6月21日買入相當數量的Call/Put Outright頭寸然而，在結算前一個小時，情況突然發生變化，IV迅速回吐了當天的全部漲幅，伴隨著24年6月21日BTC的空頭策略以及這期間ETH的大量看漲期權的流動。最終收跌約1%。

資料來源：Deribit（截至 6 月 14 日 16:00 UTC+ 8）

來源：SignalPlus

資料來源：Deribit，ETH交易整體分佈

資料來源：Deribit，BTC交易整體分佈

來源：Deribit 大宗交易

來源：Deribit 大宗交易

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