SignalPlus波動專欄（20240516）：宏觀經濟向好，BTC重回66000

昨天（24年5月15日），重要經濟數據公佈。連日來，連續三個通膨數據超出預期，而美國CPI指數則大致符合預期；零售數據出人意料地持平，延續了近期消費者數據的疲軟態勢。儘管目前通膨水準和動能仍遠高於聯準會目標，但這兩項數據在一定程度上緩解了市場對物價重新加速的擔憂，恢復了市場對聯準會9月降息的信心，美債收益率下跌短期內。美股三大指數也收漲約1%，創下歷史新高。

資料來源：SignalPlus、經濟日曆

資料來源：投資

數位貨幣方面，受美國經濟數據疲軟提振，BTC價格一路上漲，突破66,000大關，引來社區狂歡。近期BTC現貨ETF的流入也比較健康。雖然IBIT不再有成長，但昨日單日總流入量達到303 $m，主要由FBTC和BITB貢獻。另一方面，從下面的比較圖可以看出，ETH在本輪行情中的表現相對較差。過去24小時內，BTC漲幅僅上漲一半，回到3,000美元附近。

來源：TradingView

資料來源：Farside 投資者

在選擇權方面，BTC和ETH的隱含波動率水準也呈現截然不同的變化。 BTC的主要變化體現在中長期IV的上行。近一日的大宗交易也主要分佈在中長期。最大的是每條腿 277.5 BTC 的多頭跨式期權 (Long Straddle)，看漲 6 月底的波動性，以及賣出 5 月看漲期權和買入 6 月看漲期權的對角線價差。 ETH 前端 IV 大幅下跌，吸引了一批 5 月 17 日買入 vs 5 月 24 日賣出交易，每條交易量高達 19,450 ETH。同時，5月底選擇權鏈上也存在不少買權持股。儘管ETH近期表現相對較差，但仍有交易者為其下一個上漲空間買單。

資料來源：Deribit（截至 5 月 16 日 16:00 UTC+ 8）

來源：SignalPlus

資料來源：Deribit，ETH交易整體分佈

資料來源：Deribit，BTC交易整體分佈

來源：Deribit 大宗交易

來源：Deribit 大宗交易

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