Biến động BTC: Đánh giá tuần từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2024

Các chỉ số chính: (14 tháng 10, 4:00 chiều giờ Hồng Kông -> 21 tháng 10, 4:00 chiều giờ Hồng Kông)

• BTC/USD + 6,6% ($64, 250 -> $ 68, 500), ETH/USD + 7,9% ($ 2, 525 -> $ 2, 725)

• Biến động ATM BTC/USD tháng 12 (cuối năm) -1,6 so với (57,5->55,9), biến động đảo ngược rủi ro 25 ngày tháng 12 +1,4 so với (2,9->4,3)

Tổng quan về các chỉ báo kỹ thuật giao ngay

• Thị trường giao ngay cuối cùng đã phá vỡ ngưỡng kháng cự của xu hướng cờ dài hạn vào tuần trước và bước vào phạm vi giá mới là $67-69,5k. Khi tình hình bầu cử thay đổi, thị trường bắt đầu chuẩn bị cho các giao dịch liên quan đến Trump trước.

• Hiện tại, mức $70k đang đóng vai trò là mức kháng cự rất mạnh. Xu hướng tăng tương đối nhẹ (biến động thực tế thấp) và chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Nếu giá vượt qua $70,25k (và sau đó là $72k), thị trường giao ngay có thể chứng kiến một động thái tăng đáng kể. Ngược lại, một sự phá vỡ dưới $63,75k có thể kích hoạt một đợt bán tháo các vị thế thị trường giao ngay và giảm trở lại $60k với biến động đáng kể.

Chợ Sự kiện

• Đợt tăng giá Uptober được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng đã bắt đầu, với sự gia tăng cơ hội chiến thắng của Trump, cùng với hiệu suất chung mạnh mẽ của báo cáo thu nhập quý 3 của Hoa Kỳ (và dữ liệu bán lẻ), và việc không có thêm căng thẳng leo thang ở Trung Đông, tâm lý rủi ro của thị trường đã phục hồi.

• Theo góc nhìn kỹ thuật, diễn biến giá tuần này tiếp tục tăng trong ngắn hạn khi thị trường đã vượt qua ngưỡng kháng cự của phạm vi giá $66.5k – $67k. Trong khi đó, sự gia tăng dòng vốn ETF và hiệu suất trên các loại tài sản cũng góp phần vào sự gia tăng, với vàng tăng lên mức cao nhất trong năm so với tiền tệ fiat và chỉ số SPX cũng đạt mức cao mới trong năm.

• Trong khi tỷ lệ cược của Trump đã tăng đáng kể (trên 60% cơ hội chiến thắng), động thái này chủ yếu được thúc đẩy bởi một vài cược cá nhân rất lớn. Tỷ lệ cược thăm dò vẫn ổn định ở mức khoảng 50/50, điều đó có nghĩa là chúng ta cần thận trọng về vị thế thị trường cho chiến thắng của Trump (USD tăng, mật mãtiền tệ, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ cao hơn). Dự kiến cuộc bầu cử này sẽ được quyết định ngay từ phút chót, và tuần tới có thể chứng kiến một số đợt điều chỉnh trong các giao dịch gần đây liên quan đến Trump.

ATM Biến động ngụ ý

• Tuần này, biến động thực tế tăng khi giá giao ngay tăng và vượt qua ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, biến động thực tế vẫn tương đối thấp trong suốt phần còn lại của tuần, với biến động thực tế cố định quanh mức 45 (trong khi biến động tần suất cao trong 1 tuần gần mức 54). Dòng vốn ETF quy mô lớn đã hỗ trợ trong quá trình giá thoái lui, ngăn chặn sự thoái lui trong biến động thực tế. Đồng thời, thị trường dường như đang giao dịch gamma dài hạn ở vùng cao và sự gia tăng giá giao ngay bị hạn chế bởi hoạt động phòng ngừa gamma.

• Biến động ngụ ý không duy trì được đà tăng sau khi phá vỡ thành công $67k. Giao dịch tại chỗ thiếu sự theo dõi và xu hướng giá tương đối ổn định, điều này không gây ra nhiều sự chú ý trong giao dịch quyền chọn. Ngoài ra, trong ngắn hạn, thị trường chủ yếu củng cố kỳ vọng về biến động thông qua chênh lệch giá mua theo tỷ lệ và bán phủ, do đó, mặc dù có nhu cầu mới, biến động ngụ ý vẫn không tăng đáng kể.

• Tuần trước, các thị trường giao ngay định vị sớm cho Trump đã làm giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro đuôi của sự kiện này và giá của biến động bầu cử đã giảm. Tuy nhiên, xét đến việc các cuộc thăm dò vẫn gần 50/50, chúng tôi cho rằng thị trường đã phản ứng sớm chỉ dựa trên tỷ lệ cược. Với điểm hòa vốn trong ngày dưới 5% và khả năng chiến thắng hoàn toàn của Đảng Cộng hòa đang gia tăng, chúng tôi cho rằng việc nắm giữ vị thế quyền chọn trong thời gian bầu cử là điều đáng giá. Đồng thời, trong ngắn hạn, sự thoái lui giá của các tài sản liên quan đến Harris có thể rất nhanh chóng.

Độ lệch/Độ lồi

• Giá lệch biến động đã tăng mạnh vào cuối tuần này khi giá giao ngay đã vượt ngưỡng trên của phạm vi, với khả năng thiết lập mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn trái ngược với mối tương quan giao ngay-biến động hiện tại và cho đến nay chúng tôi đã quan sát thấy biến động ngụ ý thấp hơn khi giá giao ngay tăng. Hơn nữa, biến động trong độ lệch biến động không chỉ giới hạn ở thời điểm hết hạn sau bầu cử, độ lệch biến động cũng đã tăng trước cuộc bầu cử, do đó, biến động này không thể chỉ được quy cho phí bảo hiểm Trump. Chúng tôi kỳ vọng giá lệch biến động sẽ giảm nhanh nếu tỷ lệ cược giảm xuống mức 50/50 trong các cuộc thăm dò.

• Trong khi chúng tôi đã quan sát thấy mối tương quan tích cực giữa giao dịch giao ngay và giao dịch đảo ngược rủi ro ngụ ý trong tuần này, các giao dịch lồi đã di chuyển theo chiều ngang. Chúng tôi cho rằng điều này là do sự phong phú liên tục của các hợp đồng quyền chọn trên cánh $100k đến $120k của thị trường và sự thiếu hụt nhu cầu phòng ngừa rủi ro đuôi từ những người dùng ở xa.

Chúc bạn giao dịch may mắn trong tuần này!

Bạn có thể sử dụng chức năng giao dịch SignalPlus tại t.signalplus.com để biết thêm thông tin về tiền điện tử theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlusCN của chúng tôi hoặc tham gia nhóm WeChat (thêm trợ lý WeChat: SignalPlus 123), nhóm Telegram và cộng đồng Discord của chúng tôi để giao lưu và tương tác với nhiều bạn bè hơn.
Trang web chính thức của SignalPlus: https://www.signalplus.com

Bài viết này có nguồn từ internet: Biến động BTC: Đánh giá tuần từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 21 tháng 10 năm 2024

Có liên quan: Cuộc phỏng vấn chuyên sâu của Rollup x DoraHacks: Tài trợ hàng hóa công cộng và quản trị phi tập trung trong hệ sinh thái Cosmos

Vào ngày 27 tháng 8, Eric Zhang, người sáng lập DoraHacks, đã nói chuyện với Robbie từ Web3 media The Rollup về quản trị phi tập trung và tài trợ sản phẩm công cộng trong hệ sinh thái Cosmos. DoraHacks trước đây đã ra mắt một chương trình tài trợ sáng tạo, “AEZ Quadratic Grant”, sử dụng cơ chế bỏ phiếu và quản trị cộng đồng trên chuỗi mang tính đột phá để cung cấp hỗ trợ tài chính quan trọng cho các dự án sản phẩm công cộng ban đầu trong hệ sinh thái Cosmos. Sau đây là những điểm nổi bật của cuộc phỏng vấn. Có thể xem toàn bộ cuộc phỏng vấn tại đây: https://x.com/DoraHacks/status/1828485174419702161 DoraHacks, The Rollup và Tài trợ hàng hóa công cộng Eric lần đầu tiên giới thiệu ngắn gọn về lịch sử của DoraHacks. DoraHacks đã được thành lập trong mười năm và sứ mệnh của nó là xây dựng một cộng đồng toàn cầu và nền tảng hackathon tập trung vào việc trao quyền cho các nhà phát triển nguồn mở để thúc đẩy họ tự thiết kế và xây dựng các sản phẩm mới.…