Колонка волатильности SignalPlus (20240815): скрытые сюрпризы ИПЦ

Вчера (14 АВГ) был опубликован главный момент этой недели — данные по ИПЦ США. Данные показали, что сезонно скорректированный годовой показатель ИПЦ США на конец июля составил 2,9%, упав четвертый месяц подряд, впервые с марта 2021 года, вернувшись к двузначному уровню, что немного ниже ожиданий рынка в 3%; базовый годовой показатель ИПЦ составил 3,2%, что соответствует ожиданиям рынка. Однако после публикации данных цифровые валюты резко упали. BTC упал с 61 000 до 58 000, упав более чем на 5%. Цена Ethereum изначально продемонстрировала сильную устойчивость, и цена стабилизировалась после краткосрочного снижения до 2650, но снова упала до уровня выше 2600 за несколько часов до закрытия, а внутридневное снижение также было близко к 5%. Некоторые трейдеры усомнились в этом, полагая, что это не было правильным ответом на ИПЦ, который «соответствовал ожиданиям». Отступая назад, как высококоррелированная валютная пара, ETH обычно более волатильна, чем BTC, поэтому они были немного удивлены вчерашним рынком. Давайте остановимся на этом подробнее.

Источник: Экономический календарь SignalPlus; TradingView

После публикации CPI доходность 10-летних казначейских облигаций США сначала выросла, а затем упала и постепенно росла в течение дня. Видно, что после публикации PPI США накануне ожидания рынков по CPI должны быть ниже ожидаемых в целом, поэтому этот результат разочаровывает голубиный рынок. Если внимательно присмотреться к этому отчету, то самым разочаровывающим на рынке может стать ускоренный рост арендной платы: в июне эквивалентная арендная плата для владельцев только что достигла самого низкого уровня с 2021 года, а в июле этот показатель ускорился до 0,36%, в то время как цены на жилье выросли на 0,4% по сравнению с всего лишь 0,2% в июне, что вызвало сомнения на рынке. Однако, поскольку этот показатель имеет немного меньший вес в индикаторе PCE, предпочитаемом Федеральной резервной системой, этот показатель будет немного ниже CPI. Расти Ваннеман, главный инвестиционный директор Orion, заявил, что, по его мнению, вероятность снижения ставки в сентябре по-прежнему высока, однако текущая проблема инфляции сложнее, чем ожидала Федеральная резервная система, поскольку необходимо пересмотреть возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре.

С данными по инфляции, успешно опустившимися ниже 3%, инвесторы могут переключить свое внимание с инфляции на экономический рост и занятость. Джек Макинтайр, инвестиционный менеджер Brandywine Global, сказал: Данные по ИПЦ США важны, но с точки зрения их влияния на рынок они могут занимать третье место в иерархии экономических данных — а именно, занятость, розничные продажи и инфляция, поэтому они не так важны. Данные по розничной торговле будут опубликованы сегодня вечером, а волатильность на переднем крае опционов по-прежнему остается на прежнем уровне, что подразумевает эту часть неопределенности.

Источник: Инвестирование

В другой новости правительство США перевело 10 000 биткоинов на CoinBase Prime, что вызвало опасения рынка по поводу потенциальных распродаж и привело к падению цен на биткоины. С точки зрения опционных транзакций существует большой спрос на защиту опционов пут в краткосрочной и среднесрочной перспективе для BTC, что привело к общему снижению среднесрочного и фронтального Risky. С точки зрения общей волатильности фронтальный IV ETH завершил свое очевидное снижение после публикации CPI, в то время как BTC сохранил восходящий тренд в условиях неопределенности, вызванной более высокой фактической волатильностью и потенциальным давлением продаж. Сегодняшние данные по розничной торговле в США снова проверят рынок цифровой валюты.

Источник: SignalPlus, BTC RR в целом снизился

Источник: SignalPlus, распределение транзакций BTC

Источник: Deribit (по состоянию на 16 августа 16:00 UTC+ 8)

Источник: СигналПлюс

Вы можете использовать функцию трейдинга SignalPlus на t.signalplus.com, чтобы получить больше информации о криптовалютах в режиме реального времени. Если вы хотите получать наши обновления немедленно, подпишитесь на наш аккаунт в Twitter @SignalPlusCN или присоединитесь к нашей группе WeChat (добавьте помощника WeChat: SignalPlus 123), группе Telegram и сообществу Discord, чтобы общаться и взаимодействовать с большим количеством друзей. Официальный сайт SignalPlus: https://www.signalplus.com

Эта статья взята из интернета: SignalPlus Volatility Column (20240815): Скрытые сюрпризы ИПЦ

Связано: Колонка волатильности SignalPlus (20240715): Когда прозвучали выстрелы

В 18:00 13 июля по местному времени в США Трамп провел новый раунд речей в рамках предвыборной кампании в Батлобе, штат Пенсильвания. В 18:11 вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в него с возвышенности за пределами места проведения, ранив правое ухо Трампа, а также озвучил поддержку Трампа американским народом, в результате чего его рейтинг победы на выборах взлетел до более чем 70%. Учитывая его использование и поддержку цифровой валюты (по крайней мере, во время этой кампании), убийство также косвенно поддержало продолжающийся рост цен на BTC и быстрый рост общего уровня волатильности со дна выходных. Источник: TradingView; SignalPlus Но, опять же, заслуга в восстановлении биткоинов принадлежит не только ему. Согласно данным, предоставленным Farside Investors, традиционные средства были повторно влиты в…