戦略テストの最終章 | OKXとAICoin研究所：8つの主要な取引戦略を1つの記事にまとめました

OKXは、高品質のデータプラットフォームAICoinと提携して、一連の古典的な戦略研究を開始しました。これは、データ測定や戦略特性などのコアディメンションの分析を通じて、ユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解して学習し、盲目的な使用を回避することを目的としている。

この記事は戦略テストの最終章です。最初の 5 号の核となる内容を要約することで、ユーザーが 1 つの記事で 8 つの古典的な取引戦略を理解できるようにすることを目的としています。これらの戦略の概要では、特定の市場環境におけるさまざまな戦略のパフォーマンスと適用シナリオを示します。トレーダーは、自分のリスク許容度と市場判断に基づいて適切な戦略を選択し、市場の変化に対応するために戦略を最適化し続ける必要があります。

1. 固定投資戦略

固定投資戦略とは、一定期間ごとに一定額を売買することで、一回限りの大口取引のリスクを分散し、時間複利効果を利用してリターンを最大化する戦略です。この戦略は、特に長期保有者に適しており、市場変動による心理的プレッシャーや売買リスクを軽減することを目指しています。

データサンプル

異なる半減期サイクルにおけるビットコインの固定投資収益を分析した結果、各サイクルにおける固定投資戦略の勝率は50%を超え、特に第2半減期から第3半減期にかけて、固定投資戦略の収益率は170.03%に達したことが分かりました。しかし、この収益率はビットコイン市場全体の増加率に比べるとまだ劣っています。過去4年間の固定投資データサンプルでは、2022年の固定投資収益率は-48.75%であり、これは固定投資戦略が弱気相場にもたらすリスクを示しています。

利点と欠点

利点：固定投資戦略は、取引時間を分散させることで市場変動の影響を軽減し、心理的ストレス耐性が低いトレーダーに適しています。操作が簡単でリスクが低く、特に長期トレーダーに適しています。

デメリット: 固定投資戦略では、市場の急上昇時に収益を最大化することができず、長期的な継続が必要です。市場の低迷が長引くと、収益が低くなる可能性があります。

戦略概要

固定投資戦略は、変動の激しい市場では比較的安定した取引方法を提供しますが、市場のトレンドが明確な場合、固定投資戦略では最大の増加を捉えられない可能性があります。この戦略を使用する場合、トレーダーは市場環境と個人の取引目標に応じて調整する必要があります。

2. グリッド戦略（スポットと契約）

グリッド戦略とは、あらかじめ設定された価格帯内で複数のグリッドを分割し、価格が変動した際に売買操作を実行する戦略です。この戦略は主にボラティリティの高い市場に適しており、小額の取引を頻繁に行うことで安定した収益を実現します。

データサンプル

中立契約グリッドとスポットグリッドの実際のテストでは、データによると、中立契約グリッドは振動する上昇市場で最高の収益率を示し、33.91%に達しました。一方、スポットグリッドは同じ市場条件下での収益率19.05%でした。しかし、振動する下降市場環境では、スポットグリッドは損失を被り、下落市場での限界を示しました。

利点と欠点

利点: グリッド戦略は、変動の激しい市場で優れたパフォーマンスを発揮します。特に、レバレッジと頻繁な取引を活用してより高い収益を達成する中立契約グリッドは優れています。柔軟性と適応性が非常に高いです。

デメリット: グリッド戦略は、特にスポットグリッドでは、下落市場で損失が発生しやすい一方的な市場では、パフォーマンスがよくありません。また、契約グリッド戦略は高いリターンが得られますが、リスクも高くなります。

戦略概要

グリッド戦略は、変動の激しい市場で利益を生み出す効果的な方法であり、特に中立契約グリッドはさまざまな市場環境で優れたパフォーマンスを発揮します。ただし、トレーダーはレバレッジを慎重に使用し、一方的な市場動向が戦略に及ぼす潜在的な影響に注意する必要があります。

3. マーチンゲール戦略（スポットと契約）

マーチンゲール戦略は、損失後に取引規模を 2 倍にしてコストを分散し、最終的な利益ですべての損失を補うことを期待する高リスク戦略です。この戦略は、資本力が強いトレーダーに適しており、不安定な市場や上昇市場でより良いパフォーマンスを発揮します。

データサンプル

さまざまな市場環境におけるスポット マーチンゲールと契約マーチンゲールの測定データによると、どちらも上昇市場でかなりの利益を得ることができ、特に契約マーチンゲールは横ばいおよび変動の激しい市場で優れたパフォーマンスを発揮します。ただし、下降市場では、どちらも損失のリスクが大きくなり、特に契約マーチンゲールはレバレッジの使用によりリスクが大きくなります。

利点と欠点

利点: マーチンゲール戦略は、ポジションを継続的に追加することで平均コストを削減し、変動の激しい上昇市場でより高い利益の可能性を秘めています。特に、レバレッジ効果を通じて利益を増幅する契約マーチンゲール戦略がそうです。

デメリット: この戦略の主なリスクは、市場が下落し続けると、特にレバレッジ取引での清算リスクなど、大きな損失につながる可能性があることです。さらに、マーチンゲール戦略には、強い心理的耐性と財務的サポートが必要です。

戦略概要

マーチンゲール戦略は、適切な市場環境では大きな利益をもたらす可能性がありますが、その高リスクの性質上、十分なリスク許容度と財務力を備えたトレーダーのみが効果的に使用できます。一方的な下落市場では、トレーダーはこの戦略を慎重に使用するか、リスクを軽減するために戦略の調整を検討する必要があります。

4. 資金調達アービトラージ戦略

資金調達アービトラージ戦略は、先物契約とスポット契約の資金調達率の差を利用して利益を得る戦略です。この戦略は、市場のボラティリティが低く、資金調達率が大きい市場に適しており、資金調達率の差を固定することで安定した収益を達成することを目指します。

データサンプル

さまざまな市場状況下での資金調達アービトラージ戦略の実際のテストでは、資金調達率が高い場合、この戦略は安定した年間収益を達成できることが示されています。ただし、市場が大きく変動したり、資金調達率が異常に変動したりすると、戦略の収益が影響を受ける可能性があります。

利点と欠点

利点: 資金調達アービトラージ戦略は、特に市場のボラティリティが小さい場合に、資金調達レートの差を固定することで比較的安定した収入を得る方法を提供します。リスクが比較的低く、長期取引に適しています。

デメリット: この戦略は市場の状況に大きく依存し、資金調達率の変動が少ない市場では良好なパフォーマンスを発揮します。ただし、資金調達率が大きく変動したり異常に変動したりすると、期待される収益を達成することが困難になる可能性があります。

戦略概要

資金調達アービトラージ戦略は、リスク回避型のトレーダーに適した、ボラティリティの低い市場で安定した利益を得る方法を提供します。ただし、トレーダーは市場の資金調達率の変化に細心の注意を払い、市場の変動によってもたらされるリスクに対処するために必要に応じて戦略を調整する必要があります。

5. 時間加重とアイスバーグ注文戦略

時間加重戦略とアイスバーグ注文戦略は、大口注文を分割して実行するのに適した 2 つの一般的な取引戦略です。時間加重戦略は、指定された期間にわたって大口注文を分散させることで市場への影響を軽減します。アイスバーグ注文戦略は、市場価格の急激な変動を避けるために注文をバッチで発行することで、大口注文の実際のサイズを隠します。

データサンプル

時間加重戦略は、強気市場では一括購入することで市場への影響を減らし、より良い利益を得ます。弱気市場では、注文を受ける際に制限価格を設定することで、高すぎる価格で注文を受けることを回避し、損失のリスクを減らします。氷山戦略は、強気市場では、市場が価格を押し上げるのを防ぐために、大規模な買い注文の実際のサイズを効果的に隠します。弱気市場では、市場でのパニック売りを避けるために、大規模な売り注文の実際のサイズを隠します。

利点と欠点

利点: 時間加重戦略は、注文実行時間を分散させることで市場への影響を軽減し、価格はスムーズで制御性が高いです。氷山委託戦略は、注文サイズを隠すことで取引のプライバシーを保護し、適応性が強いです。

デメリット: 時間加重戦略では、市場が激しく変動した場合には最良の価格が得られず、特定されて狙われる可能性があります。アイスバーグ委託戦略には流動性リスクがあり、高度なアルゴリズムによって簡単に特定されます。

戦略概要

時間加重注文とアイスバーグ注文戦略は、特に市場変動が大きい環境や流動性が低い環境で、大口注文を実行するための効果的なソリューションを提供します。これらの戦略を使用する場合、トレーダーは市場の状況と個人のニーズに基づいて戦略パラメータを柔軟に調整し、より良い取引結果を達成する必要があります。

OKX戦略取引にアクセスするにはどうすればいいですか?

ユーザーは、OKX アプリまたは公式ウェブサイトから取引セクションの戦略取引モードに入り、戦略スクエアまたは戦略の作成をクリックして体験を開始できます。戦略スクエアでは現在、自分で戦略を作成するだけでなく、品質戦略と戦略リーダーによる品質戦略も提供しています。ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略に従うことができます。

OKX 戦略取引には、簡単な操作、低い手数料、セキュリティなど、複数のコア利点があります。操作面では、OKX はインテリジェント パラメータを提供し、ユーザーがより科学的に取引パラメータを設定できるようにします。また、グラフィックとビデオのチュートリアルを提供して、ユーザーがすぐに開始して習得できるようにします。手数料面では、OKX は手数料率システムを全面的にアップグレードし、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティ面では、OKX には銀行レベルのセキュリティ保護を提供できる世界トップクラスのエキスパートで構成されたセキュリティ チームがあります。

AICoins 戦略にアクセスするにはどうすればいいですか?

ユーザーは、AICoin製品の左側のサイドバーにある戦略オプションで、グリッド取引戦略、全通貨DCA戦略、資金調達手数料アービトラージ戦略を見つけることができます。AIグリッド戦略とスポットDCA戦略は、 市場 左側のサイドバーのオプション。マーケットインターフェースのカスタムインジケーター/バックテスト/リアルトレーディングで固定投資戦略と契約DCA戦略を見つけます。マーケットインターフェースの右側のサイドバーのトレーディングでスマート注文分割戦略を見つけます。

AICoin戦略プラザは、さまざまな高品質の戦略を選択し、その中で、裁定ロボットは低リスクと安定した収益の特徴を持ち、AIグリッドは高速で価格差を捉える能力を持ち、全通貨DCAはコストを償却し、すべての市場通貨を一括で底値釣りする利点があるため、あらゆるタイプの投資家に適しています。

コンテンツソース

データ測定シリーズの概要

戦略テスト 01 | OKX と AICoin 研究所: 固定投資戦略

戦略テスト 02 | OKX と AICoin 研究所: グリッド戦略

戦略テスト 03 | OKX と AICoin 研究所: マーチンゲール戦略

戦略テスト 04 | OKX と AICoin 研究所: 資金調達アービトラージ戦略

戦略テスト 05 | OKX と AICoin 研究所: 時間加重とアイスバーグ委託戦略

免責事項

この記事は参考資料として提供されており、著者の見解のみを表したものであり、OKXの立場を表すものではありません。この記事は、(i) 取引に関するアドバイスや取引の推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、保有のオファーや勧誘、(iii) 財務、会計、法律、税務に関するアドバイスを提供することを意図したものではありません。当社は、かかる情報の正確性、完全性、有用性を保証するものではありません。デジタル資産（ステーブルコインやNFTを含む）の保有には高いリスクが伴い、大幅に変動する可能性があります。ご自身の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有がご自身に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。具体的な状況については、法律、税務、取引の専門家にご相談ください。現地の適用法および規制を理解し、遵守する責任はお客様にあります。

この記事はインターネットから引用したものです: 戦略テストの最終章 | OKX と AICoin 研究所: 8 つの主要な取引戦略を 1 つの記事にまとめました

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原著者：Ebunker イーサリアム財団は「トップエスケープマスター」なのか？ 8月23日、連邦準備制度理事会が利下げの見通しを発表し、暗号通貨市場は上昇トレンドの波を迎えた。しかし、オンチェーンオペレーションが続き、イーサリアム財団は8月24日の早朝に35,000 ETHをクラーケン取引所に送金した。イーサリアム財団がクラーケンに大量のETHを送金したのは、昨年5月6日が最後で、財団は15,000 ETHをクラーケン取引所に送金した。その後6日間で、ETHの価格は$2,006から$1,740に急落し、13%の下落となった。過去に比較的高い時点で大規模な出荷を何度か記録したことから、イーサリアム財団はエスケープマスターと呼ばれている。