戦略テスト01｜OKXとAICoin研究所：固定投資戦略

OKXは、高品質のデータプラットフォームAICoinと提携して、一連の古典的な戦略研究を開始しました。これは、データ測定や戦略特性などのコアディメンションの分析を通じて、ユーザーがさまざまな戦略をよりよく理解して学習し、盲目的な使用を回避することを目的としている。

固定投資戦略は、戦略的取引における最も古典的な戦略の 1 つです。簡単に言えば、戦略的取引とは、ユーザーが自動取引を行うのに役立つツールであり、手動取引に比べてリスクの軽減や操作の簡素化などのメリットがあります。固定投資戦略は、定期的な固定金額取引の方法であり、市場への 1 回限りの投資のリスクを分散し、取引コストを平準化します。固定金額取引を長期間にわたって継続することで、時間の複利効果を利用して利益の目的を達成できます。

第 1 号では固定投資戦略を紹介し、2 つのビッグ データ モデルを使用して BTC 固定投資戦略をテストします。

1) ビットコイン誕生以来のさまざまな半減期サイクルで固定投資によって生み出される収益を分析する

2) 過去4年間の年間固定投資によって生み出された収入を分析する

このデータテストでは、時間ベースの固定投資戦略モデルを使用します。固定投資基準は、毎週月曜日の0:00（UTC + 8）に固定投資し、固定投資額は0.1 BTCです。各固定投資の前に、前回の固定投資の利益が一度決済され、以前に投資された総元本が残ります。

固定投資戦略を一言でまとめると、長期の BTC 保有者にとって、市場は長期的な価値を反映することになります。

長所と短所を比較する

一般的に、固定投資戦略は、一般のトレーダーに適した長期取引戦略です。市場の変動を効果的に平滑化し、規律ある取引習慣を養うことができますが、トレーダーにはある程度の忍耐と長期的なビジョンも求められます。

モデル1

ビットコイン誕生以来のさまざまな半減期サイクルで固定投資によって生み出される収益を分析する

注: バックテストシステムの設定により、取引金額には BTC の購入と BTC の売却の合計コストが含まれます。たとえば、最初の固定投資日に 0.1 BTC を購入した場合、2 番目の固定投資日に 0.1 BTC を売却して 0.2 BTC を購入します。

モデル2

過去4年間の年間固定投資によって生み出された収入を分析する

注: バックテストシステムの設定により、取引金額には BTC の購入と BTC の売却の合計コストが含まれます。たとえば、最初の固定投資日に 0.1 BTC を購入した場合、2 番目の固定投資日に 0.1 BTC を売却して 0.2 BTC を購入します。

分析と要約

モデル1の固定投資戦略は、ビットコイン産業サイクルに基づいており、ビットコイン誕生の初期報酬から3回目の半減期までの4つの産業サイクルにまたがっています。各サイクルの固定投資数、取引額、利回りは異なります。モデル1は、時間の経過とビットコイン価格の上昇に伴い、固定投資収益が大幅に増加し、最大収益を獲得することが不可能であることを示しています。たとえば、第2サイクルの収益は9.74%でしたが、第3サイクルの収益は170.03%に跳ね上がりました。モデル1は長期トレーダーに適しています。より長い時間スパンでの固定投資を通じて、ビットコインは徐々に蓄積され、市場の変動は平滑化され、最終的に大きな長期収益が得られます。勝率は各サイクルで変動しますが、一般的に50%を超えており、高い安定性とリスク耐性を示しています。利回りは高いのですが、それはビットコイン自体の価格変動が大きいことが主な原因であり、堅牢性が不十分であるため、市場変動がリターンに与える影響には注意が必要です。

モデル2の固定投資戦略は年を基準にしており、2020年から2023年までのビットコインの年間固定投資収益を分析しています。年間の固定投資回数は52回に固定されており、保有コイン総量は約5.2 BTCに留まっています。年間固定投資利回りは大きく変動しています。たとえば、2021年の利回りは21.47%でしたが、2022年にはマイナスの利回り-48.75%でした。これは、年間固定投資戦略が短期的な市場変動の影響を大きく受けることを示しています。モデル2は、短期的（1年など）でも、固定投資戦略はマイナスのリターンのリスクに直面することを強調しています。短期的に市場のパフォーマンスを観察するトレーダーに適しています。年間固定投資を通じて、市場の状況を迅速に評価し、取引戦略を調整できます。収益は大きく変動しますが、勝率は依然として50%です。全体的には、近年はプラスのリターンがあるものの、利回り水準はモデル1よりも低く、短期的な勝率や利回りは長期戦略ほど安定していません。

リターンとリスクの観点から見ると、モデル1はいくつかのサイクルで非常に高いリターンをもたらしますが、ビットコインの大きな変動のリスクを負う必要があり、つまり、高いリターンには高いリスクが伴います。モデル2は、年間固定投資戦略は短期的にはボラティリティが高く、安定したリターンを追求する保守的なトレーダーには適していないことを示しています。つまり、短期戦略は不確実性に満ちています。つまり、固定投資戦略は長期取引に適しており、市場の変動に耐えることができます。長期的な取引ビジョンを持つトレーダーにとって、2つのモデルのうち、モデル1に示す長期固定投資戦略は、複数のサイクルでより高い勝率と収益率を示しているため、より適しています。つまり、固定投資戦略は比較的安定していますが、異なるモデルの固定投資戦略は、リスクとリターンの両方の点で大きな違いを生み出します。ユーザーは、固定投資戦略を使用する際にさらに区別する必要があります。

OKXAICoin固定投資戦略

固定投資戦略は、コスト平均法の最も直接的な取引戦略の 1 つです。OKX の固定投資戦略により、コスト平均法 (DCA) 戦略の実装が簡素化され、20 種類以上の暗号資産の購入がサポートされます。ユーザーは、USDT 残高を使用して、選択した時間間隔で単一の暗号資産に投資したり、好みの取引ポートフォリオに応じて異なる割合で複数の暗号資産に同時に投資したりして、購入価格を平均化できます。

現在、OKX固定投資戦略には、一時停止と再開、取引通貨の切り替え、固定投資通貨の価格帯の設定（つまり、ユーザーが各固定投資コインペアの価格帯を設定でき、固定投資操作はその価格帯内でのみ実行される）、パラメータの編集、履歴の表示などの新機能が追加され、ユーザーが固定投資戦略取引をより便利かつ効率的に実行できるようにしています。

OKX の戦略取引にアクセスするにはどうすればよいでしょうか? ユーザーは OKX アプリまたは公式ウェブサイトから取引セクションの戦略取引にアクセスし、戦略スクエアまたは戦略の作成をクリックして体験を開始できます。戦略スクエアでは現在、自分で戦略を作成するだけでなく、品質戦略と戦略リーダーによる品質戦略も提供しています。ユーザーは戦略をコピーしたり、戦略に従うことができます。

OKX 戦略取引には、簡単な操作、低い手数料、セキュリティなど、複数の主要な利点があります。

操作面では、OKX はユーザーがより科学的に取引パラメータを設定できるようにインテリジェントなパラメータを提供し、ユーザーがすぐに開始して習得できるようにグラフィックとビデオのチュートリアルを提供します。手数料面では、OKX は手数料率システムを全面的にアップグレードし、ユーザーの取引手数料を大幅に削減しました。セキュリティ面では、OKX には銀行レベルのセキュリティ保護を提供できる世界トップクラスのエキスパートで構成されたセキュリティ チームがあります。

現在、OKX Strategy Trading は、主に以下のものを含む便利で多様な戦略商品を提供しています。

• グリッド戦略: スポットグリッド、コントラクトグリッド、無限グリッド

• コスト平均法: 契約マーチンゲール法 (契約 DCA)、スポットマーチンゲール法 (スポット DCA)、固定投資戦略

• 組み合わせ裁定取引: コイントレジャー、ディップバイイング、トップエスケープ、裁定取引注文

• 大口注文の分割：アイスバーグ戦略、時間加重戦略

• シグナル取引：シグナル戦略

その中で、グリッド型と定期購入のトゥンビバオ型は最もシンプルで使いやすい戦略です。同時に、裁定注文、氷山戦略、時間加重戦略は、これらの戦略を使用するにはより複雑なリスク条件に直面する必要があるため、富裕層のユーザーに適しています。

さらに、AICoin はさまざまな戦略的取引をユーザーに提供し、ユーザーが現在の市場をより迅速かつ直感的に理解できるようにします。ユーザーは、AICoin 製品の左側のサイドバーにある [マーケット] オプションで、カスタム インジケーター/バックテスト/リアル トレーディング オプションを見つけることができます。ここをクリックして、コミュニティ インジケーターで [固定投資] を検索すると、固定投資戦略のコードが見つかります。

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