インサイトデータ第3号｜FMZ Quant OKX：一般の人が定量取引をマスターするには？

暗号通貨市場では、データは常に取引決定の重要な根拠となっています。複雑なデータをどのように見抜いて貴重な情報を発見し、取引戦略を最適化するかは、常に市場で話題になっています。このため、OKXはInsight Dataコラムを特別に企画し、AICoinやCoinglassなどの主流データプラットフォームや関連機関と協力して、共通のユーザーニーズから始めて、市場の参照と学習のためのより体系的なデータ方法論を掘り起こすことを望んでいます。

今回の Insight Data では、OKX 戦略チームと定量取引の発明者 (FMZ) が定量取引の概念と、一般の人が定量取引を始める方法について詳細に議論しています。皆さんのお役に立てれば幸いです。

OKX 戦略チーム: OKX 戦略チームは、グローバル デジタル資産戦略の分野でイノベーションを推進することに専念する経験豊富な専門家のグループで構成されています。このチームは、市場分析、リスク管理、金融工学などの分野の専門家を集め、深い専門知識と豊富なビジネス経験で OKX の戦略開発をしっかりとサポートします。

FMZ Quantitative チーム: Inventor Quantitative は、暗号通貨の定量取引ユーザー向けに専門的なソリューションを提供することに注力している企業です。Inventor Quantitative は、戦略作成やバックテスト、定量取引エンジン、アルゴリズム取引サービス、データ分析ツールなど、定量取引のあらゆる機能をユーザーに提供するだけでなく、ユーザーがコミュニケーションを取り、経験を共有できるアクティブな開発者コミュニティも持っています。

1. 定量取引とは何ですか?

OKX戦略チーム: 定量取引は、本質的には、数学モデルと統計的手法を使用したプログラムを通じて取引戦略を自動的に実行する方法です。個人の決定に依存する手動取引とは異なり、定量取引は履歴データ、アルゴリズム、テクニカル指標に依存して市場を分析し、取引機会を見つけ、自動的に取引します。OKX の戦略ロボットは、強力で柔軟な自動取引ツールを提供し、複数の戦略 (グリッド、マーチンゲール戦略など) をサポートし、戦略のバックテストとシミュレーション取引を実行して、ユーザーがさまざまな市場環境で最適なツールを見つけるのに役立ちます。

FMZ定量チーム: 定量取引はプログラム取引とも呼ばれ、本質的に神秘的なものではありません。ユーザーが取引所のウェブサイトやソフトウェアを操作するとき、市場情報の取得、口座の確認、注文の配置など、対応するAPIを介して取引所サーバーに接続され、サーバーはユーザーが必要とするデータを返すことができます。 APIは、特定のネットワークリンクにアクセスして戻り情報を取得することと大まかに理解できます。たとえば、 https://www.okx.com/api/v5/public/funding-rate?instId=BTC-USDT-SWAP ブラウザでは次のようになります:

{コード:0,データ:[{資金調達率:0.0001510608984383,資金調達時間:1717401600000,instId:BTC-USDT-SWAP,instType:SWAP,maxFun

そのうち、fundingRate:0.0001510608984383 は、BTC-USDT 無期限契約の現在の資金調達率です。他の通貨へのリンクで instId=BTC-USDT-SWAP を変更すると、対応する資金調達率情報を取得できます。同様に、対応する API リンクにアクセスし、適切なパラメータを入力するだけで、基本的に Web サイトまたはアプリで実行する操作を完了できます。これらすべてのプロセスがプログラムによって制御され、事前に設定した目的 (取引など) を達成している場合、これも定量取引です。

つまり、情報取得や注文の取引決定はすべて、もともと人間の脳によって行われていましたが、現在では、このプロセスのすべてまたは一部をプログラムに引き渡して実行させることができます。

2. どのようなタイプのユーザーに適していますか?

OKX戦略チーム: OKX を例にとると、当社の定量取引ツールは、さまざまな背景や好みを持つユーザーに適しています。初心者と上級ユーザーの両方が、すぐに戦略を開始できます。

• 初心者ユーザー（定量取引の経験がほとんどまたはまったくないトレーダー）向けに、現在以下を提供しています。

1) 使いやすいインターフェースとプリセット戦略。 グリッド戦略、固定投資戦略など、プラットフォームのプリセット戦略を選択できます。これらの戦略は通常、複雑な設定や深い市場知識を必要としません。ユーザーは、少数のパラメータを選択して構成するだけで、使用を開始できます。プログラミングや詳細な技術的知識は必要ありません。

2) 取引とバックテストのシミュレーション さまざまなパラメータ設定での戦略の潜在的なパフォーマンスを理解し、実際の取引でのリスクを軽減します。これらの機能は、ユーザーが実際に資金を投資する前に経験を積むのに役立ちます。

• 上級ユーザー（一定の定量取引経験または技術能力を持つトレーダー）向けに、OUYI の戦略ロボットには、豊富な高度なパラメータを提供するグリッド戦略やマーティン戦略、プログラミングおよびデータ分析能力を持つユーザーに適した Trading View PineScript を実行できるシグナル戦略など、高度にカスタマイズされた戦略もあります。

FMZ定量チーム: 私たちがよく接するユーザーとしては、次の 4 種類があります。

• プロのトレーダー。プロのトレーダーにとって、取引は生活の基盤です。彼らは、自分自身を支援するすべての高度なツールを習得する必要があります。したがって、定量的な取引は彼らにとってほぼ必須です。プロのトレーダーは、成熟した収益性の高い戦略を持っていることがよくあります。戦略をプログラミングすることで、より多くの取引所や取引商品に適用でき、取引の効率が倍増します。

• プログラミング愛好家。プログラミングのバックグラウンドを持つ個人トレーダーにとって、定量取引ツールはプログラミングスキルとデジタル通貨市場を組み合わせる絶好の機会を提供します。トレーダーは、ニーズに応じて取引戦略をカスタマイズし、取引ツールを開発し、バックテストを通じて戦略の効果を最適化できます。これにより、初期段階での学習時間が大幅に節約されます。

• 効果的な戦略を必要とするトレーダー。トレーダーの中にはまだ安定した取引戦略を持っていない人もいるかもしれませんが、定量的取引ツールも役立ちます。これらのツールには通常、戦略ライブラリと戦略市場が含まれており、トレーダーは他のオープンソース戦略をテストし、データ分析とバックテストの最適化方法を通じて自分に合った戦略を見つけることができます。

• 学習能力のある一般トレーダー。プログラミングの経験がない一般トレーダーでも、定量取引ツールが提供する自動化機能の恩恵を受けることができます。FMZ Quant などの既製の定量取引プラットフォームを使用すると、トレーディング戦略を簡単に設定し、バックテスト機能を使用して戦略の有効性を評価することができるため、実際の操作における取引効率が向上し、人的エラーが削減されます。

3. 手動取引と比較した利点と欠点は何ですか?

OKX戦略チーム: 定量取引の利点は、より体系的で客観的であることです。事前に設定されたアルゴリズムとルールに従って取引を実行し、意思決定における感情の干渉を回避します。取引効率も非常に高く、大量のデータを処理し、高頻度の取引を実行して、24時間365日市場の機会を捉えることができます。ユーザーは、履歴データを使用して戦略をテストおよび最適化し、戦略の信頼性とテスト可能性を高めることもできます。

しかし、定量取引は完璧ではありません。まず、ある程度の複雑さがあります。一部の高度な戦略には専門的な統計および財務知識が必要であり、そのハードルは比較的高いです。第二に、定量取引は戦略パラメータを最適化するために過去のデータに過度に依存する可能性があり、実際の市場パフォーマンスは期待どおりにならない可能性があります。市場価格はランダムウォーク仮説に従って変化するため、過去のパフォーマンスは必ずしも将来の利益の可能性を示すとは限りません。これを戦略の過剰適合と呼びます。最後に、定量取引戦略のパフォーマンスはさまざまな市場状況で変動する可能性があり、市場の変化に適応するためには絶え間ない調整と最適化が必要です。

FMZ定量チーム: 実際、手動取引と定量取引は対立するものではありません。優れた定量取引業者は、多くの場合、有能な手動取引業者でもあります。これら 2 つの取引方法は互いに補完し合い、組み合わせて使用することで、より大きな利点を実現できます。優れた定量取引業者は、市場を深く理解している必要があります。市場は複雑で変化しやすいものです。定量取引はデータとアルゴリズムに依存していますが、これらのデータとアルゴリズムの基礎は、やはり市場を深く理解することです。定量取引業者は、市場の動作メカニズム、影響要因、およびさまざまな資産間の関係を理解することによってのみ、効果的な取引戦略を設計できます。したがって、定量取引業者は、通常、手動取引を通じて蓄積される確かな市場知識を持っている必要があります。

私たちの経験によれば、3 つの利点があります。

1. 実行戦略を自動化し、手動による介入を回避します。

戦略自体は利益を生むこともありますが、常に人間が介入することで損失につながることもあります。プログラム取引では、人間の介入なしに、事前に設定された取引戦略を自動的に実行できます。つまり、トレーダーは売買の条件を設定でき、条件が満たされるとプログラムが自動的に取引するため、感情の揺れや人的ミスを回避できます。プログラムは24時間実行されるため、市場を長時間監視する必要がありません。

2. 低レイテンシ、高頻度、複雑な計算を必要とするトランザクションのニーズを満たすことができます。

手動取引は人間の反応と計算速度によって制限され、プログラム実行とは比べものになりません。これらの要件を満たすことができるのは定量取引だけです。

3. 定量取引では、履歴データを使用して取引戦略をバックテストし、最適化することができます。

過去の市場での戦略のパフォーマンスをシミュレートすることで、戦略の有効性を評価できます。この方法は、トレーダーが実際の取引の前に戦略を最適化し、利益の確率を高めるのに役立ちます。しかし、多くの手動トレーダーは自分の感覚に基づいて取引し、実際の取引の高い時間と費用を試行錯誤に費やしています。実際、ほとんどの定量戦略はデータ分析から掘り出されています。

もちろん、定量取引は完璧ではなく、いくつかの欠点があります。

1. 高い技術要件:

手動取引と比較すると、定量取引には追加のプログラミングとデータ分析のスキルが必要であり、敷居は比較的高いです。定量取引の初心者が習得するには間違いなく多くの時間がかかり、投資収益の保証もありません。

2. コストが高い:

定量取引システムの構築と維持コストは高額であり、特に高頻度取引では大量のハードウェアとデータ リソースが必要になります。これらの固定費は、戦略が利益を生むか損失を生むかに関係なく、大きな出費となります。

3. 市場リスク:

定量的取引は人為的ミスを減らすことができますが、市場リスクは依然として存在し、戦略の失敗は重大な損失につながる可能性があります。定量的戦略は事前に作成され、過去のデータに基づいてバックテストされますが、一定の制限があり、市場外の変化に追いつくことができません。手動トレーダーは、市場のさまざまな情報に対して迅速に総合的な判断を下すことができ、市場の変化に対してより敏感です。

4. 初心者ユーザーはどのように始めればよいですか?

OKX戦略チーム: 一般的に、定量取引は初心者にとって難しいものですが、始めることは不可能ではありません。初心者ユーザーが定量取引をより上手に習得できるようにするための提案をいくつか紹介します。

1. 基本を学ぶ: まず、基本的な戦略の原則と、さまざまなパラメータ設定が戦略のパフォーマンスに与える影響を理解します。これが成功への第一歩です。

2. 適切な戦略ロボットを選択します。 市場状況の判断に基づいて適切な戦略ロボットを選択します。たとえば、不安定な市場では、グリッド戦略が適切な選択となる場合があります。

3. シンプルな戦略から始めましょう: 最も基本的な取引戦略から始めて、段階的に学習して実装し、徐々により複雑な戦略を導入します。

4. リスク管理に重点を置く: 効果的なリスク管理とストップロス戦略を確立し、実装する方法を学びます。

FMZ Quant チーム: プログラム取引と言えば、敷居が高く、技術が複雑だと思っている人が多いでしょう。実際、プログラム取引の学習は今では非常に簡単になりました。取引所は一般的な戦略を統合し、FMZ Quantなどの定量チームがワンストップサービスを提供します。プログラミングを支援するChatGPTなどの大規模な言語モデルと組み合わせることで、初心者のユーザーはプログラム取引を開始したり、習得したりするための非常に現実的で実行可能な道筋を得ることができます。唯一の障害は行動力です。取引に不慣れで、取引のアイデアがたくさんあるユーザーであれば、プログラム取引を学ぶことでさらに力を得ることができます。以下は、プログラミングの基礎がないデジタル通貨トレーダーに適していると思われるエントリーステップです。

1. 基本的な定量戦略に精通する:

OKX Exchange の戦略取引モジュールを理解することで、戦略取引の予備的な理解が得られます。ほとんどのトレーダーにとって、これらの機能で十分です。実装するアイデアがさらにある場合は、さらに深く学習を続けることができます。

2. プログラミング言語を学ぶ:

Javascript（JS）とPythonを学ぶことをお勧めします。基本的な使い方をマスターするだけで十分です。戦略を書くときは、学習と練習によってすぐに上達できます。JSプログラミング言語は比較的簡単です。FMZプラットフォームには、参照用に単純なものから複雑なものまで多くのオープンソース戦略があります。Pythonは、データ処理に最もよく使用される言語です。統計分析にJupyter Notebookを組み合わせると非常に便利です。この期間中にデータ分析を学ぶこともできます。関連するPythonの本やチュートリアルがたくさんあります。データ分析にはPythonを使用することをお勧めします。学習の基礎に基づいて、1日4時間勉強するのに約1〜2週間かかります。

3. 基本的な定量取引に関する本を読む:

関連書籍は多数あり、自分で検索できます。すぐに読むことで、戦略の種類、リスク管理、戦略評価などを理解することができます。定量取引には、財務、数学、プログラミングが含まれており、コンテンツは非常に豊富です。市場に実際に適用できる戦略は、本に直接記載されていません。関連書籍、研究レポート、論文を読むのは長いプロセスです。

4. Exchange API ドキュメントと関連する例を調べ、リアルタイムの展開戦略をいくつか作成します。

FMZ 定量プラットフォームから始めることをお勧めします。豊富なドキュメントと例により、実際の取引の敷居が大幅に下がります。このステップでは、基本的な戦略フレームワークを習得し、エラー処理、アクセス頻度の制御、戦略のフォールト トレランス、リスク制御などの一般的な問題を解決する必要があります。価格プッシュ、アイスバーグ コミッションなどの簡単なモジュールをいくつか記述して、リアルタイム戦略を記述する能力を鍛えます。グリッド、バランス戦略などのいくつかの基本戦略をバックテストします。関連するグループに参加し、正しく質問し、関連する投稿を検索する方法を学びます。

5. バックテストとシミュレーション取引を通じて戦略を検証し、継続的に改善して、最終的に実際の取引を開始します。

熟練したトレーダーはすでに独自の戦略アイデアを持っており、バックテストとシミュレーション取引を通じて戦略を検証および改善し、最終的に実際の取引を開始できます。完全な戦略を完成させ、自動的に発注される注文を見るのは言葉では言い表せないほどです。まだ独自の戦略がない場合は、最初にオープンソース戦略のバックテストアービトラージ、複数の取引ペアのグリッド戦略などを完成させて、リアルタイムプログラミング能力を鍛えることができます。

6. 読み、考え、伝え、分析し、バックテストし、実践し続ける:

難易度が徐々に上がり、学習がより深くなるにつれて、あなたの能力は向上し続けます。

5. 定量取引を利用する際に注意すべきことは何ですか?

OKX戦略チーム:

実際、定量取引を利用する際には、ユーザーは次の 3 つの点に注意する必要があると考えます。

1. 定量取引は必ず利益をもたらす：

多くの人は、定量取引は複雑なアルゴリズムとデータ分析に依存しているため、確実に安定した利益を上げることができると考えています。しかし、定量取引は確実な利益を保証するものではありません。定量戦略はデータとアルゴリズムを通じて取引決定を最適化しますが、市場の不確実性、モデル仮定のエラー、戦略の過剰適合などの要因により損失が発生する可能性があります。定量取引は依然として市場リスクと戦略失敗のリスクに直面しています。重要なのは、さまざまな市場状況で適切な取引戦略を選択し、対応する戦略のパラメータを合理的に設定することです。

2. 定量取引は、大規模な機関投資家や富裕層のユーザーにのみ適しています。

個人投資家は、市場にある定量取引プラットフォームやオープンソースツールを使用して定量取引に参加することもできます。たとえば、OKXが提供するグリッド戦略、マーティン戦略、シグナル戦略ツールはすべて無料で使用できます。高頻度取引には高い資本と技術的な基準が必要ですが、上記のタイプの戦略には必ずしも多額の資本は必要ありません。

3. バックテストの結果は将来のパフォーマンスを表します。

バックテストは戦略を評価する手段に過ぎず、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。市場環境の変化、モデルの想定からの逸脱、戦略の過剰適合 (履歴データに基づく過剰な最適化) により、実際の取引結果が予想を下回る場合があります。バックテストの結果は、実際の市場状況と堅牢なリスク管理と組み合わせて信頼性を評価する必要があります。

FMZ Quant チーム: 実際、ほとんどの人は定量取引について深く理解しておらず、誤解を招く可能性があります。私たちはこれらのよくある誤解をまとめ、読者と共有しました。

1. 定量取引は確実に利益を生むのでしょうか?

多くのトレーダーは、手動取引で損失を出した後、すぐに利益が出ることを期待し、それを命綱と見なして定量取引に目を向けます。しかし、利益が出るかどうかは、ツール自体よりも取引戦略のロジックに依存します。理想的な自動取引戦略を開発しても、実際の取引でさまざまな予期しない問題に遭遇し、満足のいく戦略結果が得られない場合があります。したがって、プログラム取引は利益を保証するものではなく、戦略の継続的な最適化と調整が必要です。

2. 定量取引ではミスは起きないのか？

定量的取引は人為的ミスを減らす一方で、他のミスも引き起こす可能性があります。たとえば、API キーの漏洩は、アカウント資金の悪意ある操作につながる可能性があります。さらに、戦略のバグや未処理の例外は、誤った取引や壊滅的な結果につながる可能性があります。これらの問題を回避するには、トレーダーは厳格なセキュリティ対策を講じ、取引プログラムを展開する前に十分なテストと検証を実施して、プログラムの堅牢性と信頼性を確保する必要があります。

結論

上記は、OKX が開始した Insight Data コラムの第 3 号です。定量取引の始め方や注意事項などの中核的な問題に焦点を当て、関心のあるトレーダーが定量取引をより体系的に理解し、賢明な取引決定を下せるよう支援することを目的としています。今後の記事シリーズでは、より実用的なデータの使用法や分析方法を探求し、さまざまな取引の好みを持つトレーダーに参考情報を提供していきます。

リスク警告と免責事項

この記事は参考用です。この記事は著者の見解のみを表しており、OKXの立場を表すものではありません。この記事は、(i) 投資アドバイスや投資推奨、(ii) デジタル資産の購入、売却、保有のオファーや勧誘、(iii) 財務、会計、法律、税務に関するアドバイスを提供することを意図したものではありません。デジタル資産（ステーブルコインやNFTを含む）の保有には高いリスクが伴い、大幅に変動する可能性があります。ご自身の財務状況に基づいて、デジタル資産の取引または保有がご自身に適しているかどうかを慎重に検討する必要があります。具体的な状況については、法律/税務/投資の専門家にご相談ください。現地の適用法および規制を理解し、遵守する責任はご自身にあります。

この記事はインターネットから引用したものです：Insight Data Issue 03｜FMZ Quant OKX：一般の人はどうやって定量取引をマスターするのか？

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原題：2000万人のユーザー、トッププレイヤーがロールを開き、ベトナムでWeb3が起こることを保証しますか？ 原文：Followin ベトナムのホーチミン市の街を歩くと、蒸し暑い空気、一晩中止まらないライト、轟音を立てるバイクの軍隊、広場の中央で情熱的なDJショーなど、すべてが若さと活力の雰囲気を醸し出しています。 ここでは、Web3業界が急速に成長しています。 2000万人がデジタル資産に触れ、ベトナムは新世代の暗号通貨ホットスポットになりつつあります。 1986年、ベトナムは中国に倣って改革開放を実施し始め、急速な経済発展期に入りました。過去30年間、GDPは年間平均7%成長し、中国の2015年の1000億ドルを上回りました。