Columna de volatilidad de SignalPlus (20240924): ¿Oscilación? ¿Avance?

La expectativa de los mercados de un recorte de tasas mantiene el optimismo en el mercado de divisas digitales. El ETF de BTC continúa recibiendo entradas de capital de instituciones líderes, y la reciente aprobación del ETF ha atraído una gran atención de la comunidad. Aunque ETH es un poco débil en este sentido, el flujo de TradFi sigue siendo muy pequeño, e incluso tiene que seguir enfrentándose a la presión de venta ejercida por Grayscale ETHE. Sin embargo, su reciente aumento de precio en relación con BTC sigue siendo un tema activo en los últimos días. Una vez tocó 2700 ayer y fue informado de inmediato por los medios, pero la fuerte resistencia desde arriba no pudo esperar a ceder las ganancias, y después del shock intradía, finalmente cerró casi plano.

Fuente: Deribit (a fecha de 24 de septiembre de 2016:00 UTC+8)

Fuente: Deribit (a fecha de 24 SEP 16:00 UTC+8)

La volatilidad implícita mostró una correlación positiva con el alza y la caída del índice de referencia a nivel local. Después de una ola de corrección de precios, rápidamente se acentuó a la baja, lo que provocó que el extremo inicial volviera a caer al rango de percentil bajo de los últimos tres meses. Esto es coherente con los shocks de rango limitado de los últimos días y la caída del índice de volatilidad real, lo que significa que la prima de volatilidad todavía existe, pero debemos tener cuidado con los riesgos en la cola, especialmente en la dirección ascendente.

Fuente: SignalPlus

Fuente: SignalPlus

Desde la perspectiva de la volatilidad Skew, podemos ver claramente el impacto de las transacciones en las últimas 24 horas en la pendiente de la superficie. En concreto, la venta de opciones de venta de BTC a finales de septiembre confirmó la confianza de los mercados en la estabilidad de precios a corto plazo, y también expresó una visión alcista en forma de un diferencial alcista; pero, por otro lado, la gran demanda de 55k Put a finales de octubre hizo que la superficie girara hacia el lado bajista en la sección media, convirtiéndose en el foco de la discusión del mercado. El volumen de operaciones en el lado de ETH también se concentra en septiembre y finales de octubre. Entre ellos, la venta de 23k Put a finales de octubre respondió a la demanda de BTC, lo que refleja la divergencia de los mercados en la correlación entre divisas. Sin embargo, tal vez sea el reciente desempeño inesperado de ETH lo que ha hecho que la demanda alcista en septiembre sea más fuerte y ha empujado el Skew de esa fecha de vencimiento a un máximo local.

Fuente: SignalPlus, Flujo de sesgo de volatilidad de BTC

Fuente: SignalPlus, ETH Vol Skew Flow

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