Columna de volatilidad de SignalPlus (20240717): IV sube y se mantiene estable

Durante el último día, el precio de BTC ha ido aumentando de forma constante, superando los $66.000 en un momento dado, y la entrada diaria de ETF al contado alcanzó los $422 millones, el récord más alto desde junio, con una entrada acumulada de más de $1.000 millones en tres días, lo que indica el aumento de la confianza de los inversores y el interés de inversión institucional. Por otro lado, Kraken comenzó a distribuir un total de $3.100 millones en compensación de criptomonedas (BTC/BCH) a los acreedores de Mt Gox, lo que se espera que se lleve a cabo de forma gradual en los próximos 7 a 14 días. A pesar de ello, hemos visto que el sentimiento de venta provocado por la posible presión de venta se ha visto compensado por el apoyo de los inversores institucionales, y el precio de BTC sigue siendo fuerte. Al mismo tiempo, algunas personas señalaron que la posible venta masiva esta vez es un acto voluntario de los acreedores, que es diferente del plan obligatorio de venta de monedas del gobierno alemán, por lo que el impacto en el precio será menor de lo esperado.

En cuanto a ETH, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció oficialmente que ha dado la aprobación preliminar a las empresas de gestión de activos, incluidas BlackRock y VanEck, para los ETF spot de Ethereum, que comenzarán a cotizar el próximo martes (23 de julio). Esta noticia ha impulsado una vez más el mercado de divisas digitales, con los operadores comprando una gran cantidad de opciones de compra en fechas de vencimiento posteriores a fines de julio y vendiendo opciones de compra el 19 JU L2 4 (antes del inicio de la negociación del ETF spot de ETH) para formar una estrategia de calendario de spread.

Fuente: TradingView;

Desde la perspectiva de la volatilidad, los niveles de IV a mediano y largo plazo han aumentado significativamente en las últimas 24 horas, y la tendencia de aplanamiento de la curva de IV a plazo de BTC se ha vuelto más obvia. El IV en agosto y septiembre ha alcanzado un máximo de 60%+, superando el percentil histórico de 75% en los últimos tres meses. También se puede ver en el gráfico de IV vs RV que el IV de 30 días/60 días ha aumentado rápidamente, mostrando una prima de volatilidad generosa en comparación con el RV.

Fuente: Deribit (a fecha de 17 JUL 16:00 UTC+8)

Fuente: SignalPlus

Fuente de datos: Deribit, distribución general de transacciones ETH; con 7,23 como punto divisorio, el front-end vende opciones de compra y el middle end y back end compran opciones de compra.

Fuente de datos: Deribit, distribución general de transacciones BTC

Fuente: Deribit Block Trade

Fuente: Deribit Block Trade

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