Glassnode: ¿Cómo determinar el fondo del mercado y el momento de entrada?

Título original: Métricas de desglose aplicadas: identificación de mínimos locales en un mercado alcista

Autor original: Ukaria OC, CryptoVizArt, Glassnode

Traducción original: LadyFinger, BlockBeats

Nota del editor:

En la rápida evolución del mercado de activos digitales, el análisis preciso de los datos se ha convertido en la clave para que los operadores capten el pulso del mercado. Los últimos 28 indicadores segmentados de Glassnode también marcan un gran salto en el campo del análisis en cadena. Estos indicadores no solo brindan información detallada sobre el comportamiento de los titulares a corto plazo, sino que también brindan a los operadores herramientas poderosas para identificar los mínimos del mercado y optimizar las estrategias comerciales.

En un avance significativo en el ámbito de la analítica en cadena, Glassnode lanzó recientemente un conjunto de 28 nuevas métricas diseñadas para brindar una perspectiva más matizada sobre los mercados de activos digitales. Puede leer nuestro anuncio original aquí para obtener más información.

Estos indicadores granulares son un punto de inflexión para los traders. Proporcionan información muy detallada e intuitiva que puede convertirse en posibles señales de compra y venta. Un uso poderoso de estos nuevos indicadores es identificar los niveles de agotamiento entre los vendedores de diferentes grupos de edad dentro de los tenedores a corto plazo.

Al aplicar nuestros indicadores recientemente segmentados, los traders ahora pueden determinar con mayor precisión la gravedad de las pérdidas no realizadas y el momento del stop loss, que a menudo marca los mínimos del mercado y los posibles puntos de entrada durante los mercados alcistas. Este informe explora este marco en detalle y se resume a continuación, proporcionando información útil para los comerciantes que buscan optimizar la entrada al mercado o las estrategias de DCA.

¿Por qué centrarse en los tenedores de corto plazo?

En el contexto del análisis on-chain, los tenedores a largo plazo (LTH) y los tenedores a corto plazo (STH) representan grupos con diferentes comportamientos e impactos en el mercado. Los tenedores a corto plazo suelen ser nuevos participantes o comerciantes especulativos que son más sensibles a los cambios de precios. Durante los mercados alcistas, estos inversores tienden a ser los que más pierden porque es más probable que vendan debido a las fluctuaciones del mercado. Este fenómeno hace que el análisis de los tenedores a corto plazo sea particularmente valioso cuando se utiliza para identificar los mínimos del mercado.

Beneficios de aplicar indicadores de segmentación a STH

Al segmentar el grupo de tenedores de corto plazo por edad, ayudamos a los operadores a identificar de manera más eficaz los períodos de agotamiento de los vendedores. Por ejemplo, podemos observar cómo los eventos de presión y capitulación no realizados se propagan dentro del grupo de tenedores de corto plazo, comenzando desde el marco temporal más corto (1 día) y extendiéndose a marcos temporales más largos (1 semana a 1 mes e incluso más). Esta progresión de adentro hacia afuera proporciona señales más claras de posibles mínimos y reversiones del mercado.

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En otras palabras, a través de la información proporcionada por indicadores más granulares, los operadores pueden detectar la confluencia de eventos de capitulación en diferentes marcos temporales de corto plazo, lo que aumenta enormemente la probabilidad de identificar un fondo de corto plazo.

Un marco para identificar los mínimos locales en un mercado alcista

Para identificar los estados de agotamiento de los vendedores, utilizamos una serie de indicadores clave que brindan información sobre las pérdidas no realizadas y realizadas dentro de la comunidad de tenedores de títulos a corto plazo. El marco consta de los siguientes indicadores:

STH MVRV por antigüedad: la relación entre el valor de mercado y el valor realizado (MVRV) mide las ganancias o pérdidas no realizadas de un activo. Cuando el MVRV está significativamente por debajo del promedio, indica un alto nivel de pérdidas no realizadas entre sus tenedores. Esto ayuda a detectar señales tempranas de presión de los vendedores, ya que las pérdidas no realizadas significativas suelen preceder a la actividad de venta real por parte de los tenedores a corto plazo.

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Índice de rendimiento de la producción gastada (SOPR) por antigüedad: el índice de rendimiento de la producción gastada (SOPR) permite saber si se está actuando sobre la presión financiera no realizada observada en el MVRV. Un índice Z de SOPR negativo indica que los tenedores a corto plazo están capitulando, vendiendo sus activos con pérdidas y exacerbando la presión de los vendedores.

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Pérdida realizada por antigüedad de STH: este indicador evalúa la magnitud de las pérdidas realizadas por los tenedores a corto plazo. Los valores altos de pérdida realizada confirman que ha surgido la presión de venta identificada por los indicadores MVRV y SOPR, lo que valida los períodos de agotamiento de los vendedores al cuantificar la magnitud de las pérdidas realizadas.

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Al utilizar puntuaciones Z, normalizamos estas métricas, lo que facilita la comparación y la identificación de desviaciones significativas de la media. Las puntuaciones Z resaltan los períodos de comportamiento extremo, lo que facilita la detección de pérdidas no realizadas y realizadas inusualmente altas. Esta normalización ayuda a identificar períodos de verdadero agotamiento de los vendedores, lo que proporciona a los operadores señales más claras al filtrar el ruido y centrarse en eventos estadísticamente significativos.

Aplicaciones prácticas para comerciantes

El uso del nuevo indicador de ruptura de Glassnode para identificar los puntos de agotamiento de los vendedores en un mercado alcista puede brindar a los operadores muchas ventajas. Estos son los principales beneficios:

Detección temprana de mínimos locales: al identificar momentos de graves pérdidas no realizadas y capitulación entre los tenedores de corto plazo, los operadores pueden identificar los mínimos del mercado antes de que se hagan evidentes, lo que brinda oportunidades para puntos de entrada tempranos.

Estrategia optimizada de promedio de costo en dólares (DCA): comprender los períodos de agotamiento del vendedor permite a los operadores implementar estrategias de DCA de manera más efectiva, comprando activos a precios más bajos en los mínimos del mercado para reducir los costos promedio de compra.

Mejor sincronización del mercado: al observar cómo la presión de venta se propaga desde los marcos temporales más cortos a los marcos temporales más largos dentro de la comunidad de tenedores de corto plazo, los operadores pueden cronometrar mejor las entradas y salidas del mercado para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.

Flexibilidad estratégica: la segmentación de los tenedores de acciones a corto plazo por grupo de edad permite a los operadores aplicar este marco a una variedad de estrategias comerciales, desde el day trading hasta el swing trading, para garantizar que puedan ajustar su enfoque en función de las condiciones específicas del mercado. Al aprovechar los conocimientos que brindan nuestros nuevos indicadores segmentados, los operadores pueden obtener una ventaja competitiva en el mercado y tomar decisiones más estratégicas y rentables.

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