BTC-Volatilität: Wochenrückblick 30. September – 7. Oktober 2024

Wichtige Kennzahlen: (30. September, 16:00 Uhr Hongkong-Zeit -> 7. Oktober, 16:00 Uhr Hongkong-Zeit):

• Der BTC/USD-Preis ist unverändert ($63.500 -> $63.500), ETH/USD ist um 4,6% gefallen ($2.600 -> $2.480)

• Die Volatilität der BTC/USD-Geldautomaten im Dezember (Jahresende) sank um 0,7 v (56,8 -> 56,1), und die Volatilität der Risikoumkehr sank am 25. Dezember um 0,4 v (2,7 -> 2,3).

Übersicht über technische Spotindikatoren

• Langfristig ist der Flaggenwiderstand an der Spitze zu stark, um ihn zu durchbrechen – das bleibt unsere Grundeinschätzung zur Marktentwicklung vor der US-Wahl im nächsten Monat.

• Die Erholung von BTC im Bereich von $65–66.000 wurde blockiert und die eskalierende geopolitische Lage ließ den Preis kurzzeitig unter die vorherige Unterstützung im Bereich von $60–61.000 fallen, aber eine starke Unterstützung bei $60.000 stabilisierte den Preis.

• Wir glauben, dass das kurzfristige Unterstützungsniveau von $60,5-60k vorübergehend gehalten werden kann, während die Oberseite bei etwa $65k begrenzt sein könnte. Insgesamt könnte der Markt in eine Konsolidierungsphase eintreten und auf die Wahlergebnisse als neuen Katalysator warten, um die Richtung zu klären.

Markt Veranstaltungen

• Die Begeisterung für Chinas Konjunkturprogramm ist etwas abgeflaut und der Fokus hat sich auf die eskalierende geopolitische Lage im Nahen Osten verlagert. Nach einem iranischen Raketenangriff auf Israel (der offenbar mehr Schaden angerichtet hat, als Israel zugab) hat Israel Vergeltung angekündigt, obwohl die konkrete Form der Vergeltung noch unklar ist. Die Vereinigten Staaten scheinen zu versuchen, Israel zu einer Entspannung der Lage zu bewegen, um eine Eskalation zu verhindern. Die angespannte geopolitische Lage hat die Preise der Kryptowährungen unter Druck gesetzt, wobei BTC/USD unter $60k und ETH/USD unter $2400 gefallen sind – die Preise der Kryptowährungen korrelierten in letzter Zeit stark mit den Bewegungen der US-Aktien (und zeigten keine Eigenschaften eines sicheren Hafens).

• Die US-Arbeitsmarktdaten übertrafen die Erwartungen deutlich. Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,051 TP9T und es wurden 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet! Dies trieb die US-Aktienkurse und den Wechselkurs des US-Dollars gegenüber Fiat-Währungen am vergangenen Freitag in die Höhe. Kryptowährungen stiegen jedoch aufgrund von aktienmarktbezogenen Faktoren und übertrafen die Auswirkungen des US-Dollars und der US-Zinssätze. Dies zeigt, dass der Beta-Effekt des Aktienmarkts bedeutender ist und die Auswirkungen des US-Dollars und der US-Zinssätze überwiegt.

• Die US-Arbeitsmarktdaten fielen deutlich besser aus als erwartet. Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,051 TP9T und es wurden 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet! Dies trieb die US-Aktienkurse am Freitag in die Höhe, während der Dollar gegenüber Fiat-Währungen an Stärke gewann. Auch die Kryptowährungen erholten sich nach der Veröffentlichung dieser Daten, aber ihre Gewinne waren hauptsächlich auf die Beta des Aktienmarkts zurückzuführen und nicht auf die Beta des Dollars gegenüber den US-Zinsen.

• Vance schnitt in der Vizepräsidentendebatte gut ab und brachte die Wahlumfragen wieder auf eine 50/50-Situation. Angesichts dessen, dass Vance dem Trump-Lager mehr Glaubwürdigkeit in der Zwischenwahl verleiht und Kryptowährungen unterstützt, erhöht dies die Möglichkeit einer günstigen Wahl (Trump lag zuvor in den Umfragen hinter Harris zurück und der Markt war in seinen Erwartungen konservativer).

Implizite Volatilität am Geldautomaten:

• Aufgrund der geopolitischen Lage wurde der BTC/USD-Spot liquidiert und der Preis fiel kurzzeitig unter $60k, und die realisierte Volatilität erholte sich von sehr niedrigen Niveaus. Trotzdem liegt die realisierte Volatilität bei Hochfrequenz und fester Laufzeit immer noch nur bei 40-45 (gegenüber 35 letzte Woche), während die tägliche Volatilität bei etwa 45-49 liegt.

• Da sich die Spotpreise bei $60k stabilisierten und sich von der Rallye der US-Börsen am vergangenen Freitag erholten, fiel die implizite Volatilität am Wochenende stark auf einen neuen Tiefstand im jüngsten Zyklus. Aufgrund der geringen realisierten Volatilität und der mangelnden Nachfrage ist der Markt beim Halten von Positionen sehr vorsichtig. Die realisierte Volatilität war extrem niedrig (

• Sofern sich die Lage im Nahen Osten nicht erneut verschärft oder es zu einer erheblichen Anomalie bei den VPI-Daten kommt, gehen wir weiterhin davon aus, dass die Gamma-Performance diese Woche schleppend bleiben wird (das vordere Ende der impliziten Volatilität wird unter Druck stehen).

• Die Märkte haben vor dem Wochenende Risikoprämien aus der impliziten Volatilitätskurve entfernt, was dazu führte, dass die Volatilitätspreise für die Wahlen wieder fielen. Da die Wahlen nun nur noch vier Wochen entfernt sind und die Wahlchancen 50/50 betragen, wird sich die Aufmerksamkeit des Marktes bald auf die Wahl als nächsten Katalysator richten. Es wird erwartet, dass die Ereignispreise steigen, je näher der Wahltag rückt.

Schiefe/Konvexität:

• In dieser Woche ist der Schiefpreis zurückgegangen, und es gibt ein großes Angebot an Dezember-Call-Optionen auf dem Markt (proportionale Call-Spreads). Darüber hinaus haben geopolitische Nachrichten aus der Perspektive der realisierten Volatilität zu stärkeren Abwärtsschwankungen der Spotpreise geführt, wodurch die Nachfrage nach Put-Kontrakten kurzfristig (insbesondere mit Fälligkeit im Oktober und am 8. November) relativ stark ist.

• Die Konvexität verlief diese Woche seitwärts, wobei ein Teil des Angebots an Ratio-Call-Spreads durch die direkte Nachfrage nach Wing-Optionen (Strikes außerhalb des Bereichs von 55.000/70.000) ausgeglichen wurde.

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: BTC-Volatilität: Wochenrückblick 30. September – 7. Oktober 2024

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