BTC-Volatilität: Wochenrückblick 26. August – 2. September 2024

Schlüsselindikatoren (26. August, 16:00 Uhr -> 2. September, 16:00 Uhr Hongkong-Zeit) :

• BTC/USD -9,8% ($63.600 -> $57.400), ETH/USD -12,2% ($2.735 -> $2.400)

• BTC/USD Dezember (Jahresende) ATM-Volatilität -1,4 v (62,2->60,8), Dezember 25 Tage Risikoumkehrvolatilität +0,2 v (2,1->2,3)

Übersicht über technische Spotindikatoren

• Nach einem erfolglosen Versuch, den Widerstand im Bereich $64-65k zu durchbrechen, fiel der BTC-Preis schnell auf das kurzfristige Unterstützungsniveau von $57k zurück.
  

• Ein Einbruch unter $57k könnte einen steileren Rückgang auslösen, der die Preisspanne von $53-54k in Frage stellen könnte. Wir glauben, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis kurzfristig wahrscheinlich weiter sinken wird, aber ein starkes Umkehrsignal könnte einen soliden Boden bilden, der die Grundlage für eine Aufwärtsdynamik bis zur nächsten FOMC-Sitzung und den US-Wahlen schaffen könnte.

Marktereignisse:

• Insgesamt war der Markt diese Woche relativ ruhig, da die Marktteilnehmer noch die starken Schwankungen zu Beginn des Monats verarbeiteten und die letzten Sommertage genossen, bevor sie sich den US-Wahlen und dem vollen Terminkalender zum Jahresende stellten.

• Den Kryptowährungspreisen fehlt die Aufwärtsdynamik, der US-Dollar profitiert immer noch von seinen höheren Renditen und der Markt hat die Erwartungen der Fed hinsichtlich einer Zinssenkung verdaut. BTC/USD stieß beim Widerstandsniveau $64-65k auf Widerstand und fiel unter $60k zurück. Als nächstes könnte es die Untergrenze des Bereichs $50-70k herausfordern. Gleichzeitig zeigte ETH/USD weiterhin Schwäche und konnte den Verkaufsdruck bei $2800 nicht durchbrechen.

• Den Wettquoten in den USA zufolge liegen Trump und Harris fast gleichauf, was den Optimismus untergräbt, der durch Trumps anhaltend optimistische Rhetorik erzeugt wurde (obwohl es aus Harris‘ Lager anfänglich eine gewisse pro-Kryptowährungs-Rhetorik gab).

Implizite Volatilität am Geldautomaten

Die implizite Volatilität war diese Woche schwach, was hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass Marktteilnehmer Call-Optionen verkauften, um von den steigenden Spotpreisen zu profitieren.

Die realisierte Volatilität war nach einem schnellen Rückgang auf $60k im Allgemeinen ruhig, was trotz vieler wichtiger Ereignisse im September zu einem deutlichen Rückgang der Volatilität am vorderen Ende der Kurve führte. Am Montagmorgen waren jedoch fast alle Rückgänge der impliziten Volatilität am vorderen Ende vollständig umgekehrt, wobei die Spotpreise das jüngste Tief des Bereichs bei $57k herausforderten.

Es besteht weiterhin Nachfrage nach Optionen im Zusammenhang mit den US-Wahlen, vor allem in Form von Call-Optionen, die September/Oktober in den November/Dezember hineinrollen. Es besteht auch ein gewisses Interesse an Optionen für die FOMC-Sitzung vom 18. bis 19. September, wobei einige Kalenderspread-Optionen vom 13. September gegenüber dem 20. September gekauft wurden.

Schiefe/Konvexität:

• Die Schiefe hat sich diese Woche nach der starken Korrektur der vergangenen Woche stabilisiert; die implizite Volatilität ist aufgrund von Spot-Pullbacks zurückgegangen, während der Verkaufsdruck bei Call-Optionen über das Wochenende aufgrund der Abwärtskorrektur des Spot-Preises nachgelassen hat, was den Druck auf die obere Schiefe und die Butterfly-Optionen verringert hat.

• Butterfly IV hat sich nach dem Einbruch der vergangenen Woche insgesamt erholt. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Volatilität zunehmen wird, wenn BTC die Preisspanne von $50-70k herausfordert oder durchbricht.

Viel Glück beim Handeln diese Woche!

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Dieser Artikel stammt aus dem Internet: BTC-Volatilität: Wochenrückblick 26. August – 2. September 2024

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